不确定条件下的投资
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作者(美)阿维纳什.迪克西特 罗伯特.平迪克
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300165394
出版时间2013-06
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数425页
字数446千字
定价65元
货号SC:9787300165394
上书时间2024-06-25
商品详情
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内容简介:
《不确定条件下的投资／当代世界学术名著》编著者美）阿维纳什？迪西特、罗伯特？平迪。
企业是否应当，以及何时投资于新资本设备，增加工作组，或者开发新产品？为什么投资的传统经济模型未能解释美国和其他国家的投资活动？在本书中，阿维纳什？迪西特和罗伯特？平迪提供了一种关于企业资本投资决策的新理论，强调了大多数投资决策中的不可逆性，以及作出这些决策时经济环境中的不确定性。利用这种方法，他们回答了投资决策和投资支出行为中的上述问题以及其他重要问题。
关于投资的这种新方法认识到了等待更好（但永远不接近）信息的期权价值。它利用了金融市场期权理论的一种类推，这使它比传统投资理论拥有一种更丰富的动态框架。作者以一种清晰而且系统的方式阐述了这种新理论，而且还巩固、综合并拓展了从这种理论发展出来的各种研究领域。
《不确定条件下的投资／当代世界学术名著》揭示了理解企业投资行为的重要性。它阐述了这种理论在投资的产业动态均衡和政府政策方面的影响，还揭示了这种理论如何应用到特定产业及各种更宽泛的商业问题上。
目录:
第1篇
导论
第1章 投资新观点
1.1 传统理论
1.2 期权方法
1.3 不可逆性及等待的能力
1.4 全书概览
1.5 非经济中的应用
第2章 通过简单例子阐释概念
2.1 两阶段下的价格不确定性
2.2 将模型扩展到三阶段
2.3 成本的不确定性
2.4 利率的不确定性
2.5 规模经济与灵活性
2.6 文献导引
第Ⅱ篇
数学基础
第3章 随机过程和伊藤引理
3.1 随机过程
3.2 维纳过程
3.3 广义布朗运动――伊藤过程
3.4 伊藤引理
3.5 反射壁和长期分布
3.6 跳跃过程
3.7 文献导引
附录柯尔莫哥洛夫方程
第4章 不确定条件下的动态很优化
4.1 动态规划
4.2 或有债权分析
4.3 两种方法之间的联系
4.4 文献导引
附录 1.递归动态规划
2.很优停止区域
3.平滑粘贴
第Ⅲ篇
企业决策
第5章 投资机会与投资时机
5.1 基本模型
5.2 利用动态规划求解
5.3 或有债权分析的解
5.4 很优投资规则的特征
5.5 其他的随机过程
5.6 文献导引
第6章&nb
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