东欧三国金融市场相依结果与系统性风险研究
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作者杨璐 著
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787520323512
出版时间2018-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数136页
字数148千字
定价68元
货号SC:9787520323512
上书时间2024-06-25
商品详情
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- 商品描述
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作者简介:
杨璐，中南财经政法大学副教授，文澜青年学者，日本国立神户大学经济学博士， CFA 持证人，CIIA，研究方向固定收益证券，银行管理，货币市场以及风险管理。主持参与国家自然科学基金等项目多项，发表SSCI以及CSSCI检索论文十余篇，并担任多个有名SSCI检索期刊匿名审稿人。
内容简介:
欧洲金融市场的一体化随着欧盟（EU）政治、经济和货币的发展而剧烈地演变。 2004年以来，来自中东欧和地中海地区的10个国家加入了欧盟，这是有史以来优选的一次欧盟规模扩张，这也是自冷战后几十年的分裂来，整个欧洲实现统一的历史性跨越。 在本书中，笔者将重点讨论东欧的金融一体化，传染效应、因果关系以及系统性风险。 为此，笔者选择以德国作为欧盟的代表，因为它是欧元区优选的经济体，也拥有流动性优选的政府证券市场。 考虑到数据的可得性，CEEC-3国家（即波兰，捷克共和国和匈牙利）是新加入成员的合适代表，因为它们拥有的时间序列数据很长，能够与德国的数据很好地匹配。
目录:
Acknowledgement
Chapter 1 Developments of Financial Markets in CEEC-3 Countries
Chapter 2 EU Accession, Financial Integration and Contagion Effects: Dynamic Correlation Analysis of CEEC-3 Bond Markets
2.1 Introduction
2.2 Econometric methods
2.3 Data and descriptive statistic
2.4 Empirical results
2.4.1 AR-EGARCH specifications
2.4.2 A-DCC model
2.4.3 AR model for the estimated dynamic conditional correlation
2.5 Conclusion
References
Chapter 3 Dependence Structure Between CEEC-3's and G
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