金融计量经济学导论(第3版)
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作者克里斯·布鲁克斯、王鹏
出版社格致出版社
ISBN9787543229761
出版时间2019-04
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数582页
定价118元
货号SC:9787543229761
上书时间2024-06-03
商品详情
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作者简介:
王鹏，经济学博士。西南科技大学经济管理学院讲师。2012年毕业于西南财经大学经济与管理研究院，获经济学博士学位。主要研究方向：证券投资基金、公司金融与资本市场。近年来。在《南方经济》、《投资研究》等学术期刊发表论文多篇，主持和参与了多项关于基金业绩、金融风险、外汇储备等方面的科研项目。
内容简介:
《金融计量经济学导论》为金融学子提供了一系列的学习资源，自出版后受到了读者的普遍欢迎，并被选为教科书用于课程教学。本书对金融领域常常使用的计量经济学方法进行了多方面的阐述，同时列举了详细的案例分析，并对学生在金融环境下将这些实证研究方法付诸实践给予了指导。同时，本书运还用了很新版本的统计软件Eviews指导学生进行模型构建并对其结果进行解释。各章中的学习成果、基本概念和章末自测题（配有线上解答）等板块强调了该部分的主要内容，学生可以自行检测学习情况。本书前两版成功地构建了数据和问题驱动的研究方法，第三版在此基础上进行了数据更新，并扩充了案例和教学入门材料，以便为初学者提供理解上方便。此外，本书配套的网站拥有大量供学生和教师使用的资源，并提供了完整的教学包。
目录:
1 导论
1.1 什么是计量经济学？
1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别
1.3 数据类型
1.4 金融模型中的收益率
1.5 构建计量经济模型的步骤
1.6 在阅读实证金融文献时需要考虑的几个要点
1.7 关于贝叶斯统计
1.8 EViews简介
1.9 延伸阅读
1.10 本书其余部分概要
自测题
2 数学和统计基础
2.1 函数
2.2 微分学
2.3 矩阵
2.4 概率和概率分布
2.5 描述性统计
自测题
3 经典线性回归模型概要
3.1 什么是回归模型
3.2 回归与相关
3.3 简单回归
3.4 一些专门术语
3.5 EViews中的简单线性回归――估计很优套期保值比率
3.6 经典线性回归模型下的假定
3.7 OLS估计量的性质
3.8 准确性和标准误差
3.9 统计推断导论
3.10 特殊类型的假设检验：t比率
3.11 对金融理论进行简单的t检验――美国共同基金能跑赢市场吗？
3.12 英国的单位信托经理们能打败市场吗？
3.13 过度反应假设和英国股票市场
3.14 确切的显著性水平
3.15 EViews中的假设检验――例1：重估套期保值比率
3.16 EViews中的假设检验――例2：CAPM
附录：CLRM结果的数学推导
自测题
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