计量经济学原理与实践
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作者(美)达摩达尔·古扎拉蒂
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300169910
出版时间2013-01
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数385页
字数645千字
定价48元
货号SC:9787300169910
上书时间2024-05-02
商品详情
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作者简介:
达摩达尔.古扎拉蒂（
Damodar
Gujarati）
，美国西点军校的经济学荣誉退休教授。他曾在纽约城市大学执教达25年之久，之后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年。古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量论文，这些期刊包括《经济学与统计学评论》（Review
of
Economics
and
Statistics）、《经济学杂志》（Economic
Journal）、《金融与数量分析杂志》（Journal
of
Financial
and
Quantitative
Analysis）和《商学杂志》（Journal
of
Business）等。他的《计量经济学基础》是全球最流行的计量经济学教材之一，被翻译成多种语言出版（中文版由中国人民大学出版社出版）。
内容简介:
本书是古扎拉蒂积数十年教学经验、采用“干中学（learning by doing）”的方法组织教学材料编写的计量经济学教科书，没有烦琐复杂的理论推演和艰深的数学讨论。本书从一个非常实用的角度解释计量经济学，每一章都由一到两个活生生的案例来展开教学。每一个主题背后的基本理论均得到涵盖，基础的统计学概念在附录中给出，这都使得本书不但结构灵活而且内容丰富。本书是计量经济学初学者的优选佳作。
目录:
前言
致谢
来自作者的提示
表目录
图目录
第一部分
线性回归模型
第1章
线性回归模型：一个概览
第2章
回归模型的函数形式
第3章
定性解释变量回归模型
第二部分
经典线性回归模型的重要评估
第4章
回归诊断I：多重共线性
第5章
回归诊断II:异方差性
第6章
回归诊断III:自相关
第7章
回归诊断IV:模型设定错误
第三部分
横截面数据回归模型
第8章
logit和probit模型
第9章
多项回归模型
第10章
序数回归模型
第11章
限值因变量回归模型
第12章
对计数数据建模：泊松和负二项回归模型
第四部分
时间序列计量经济学论题
第13章
平稳和非平稳时间序列
第14章
协积和误差校正模型
第15章
资产价格波动性：ARCH和GARCH模型
第16章
经济预测
第17章
面板数据回归模型
第18章
生存分析
第19章
随机回归元和工具变量方法
附录1
文中使用的数据集
附录2
统计学附录
索引
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