期货及衍生品分析与应用(第4版)
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作者中国期货业协会编
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522309989
出版时间2021-12
版次4
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数456页
字数443千字
定价64元
货号SC:9787522309989
上书时间2024-05-01
商品详情
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内容简介:
为顺应期货及衍生品市场的发展趋势，帮助从业人员提高专业能力，编者对《期货及衍生品分析与应用》进行了针对性的修订。与上一版本相比，本次修订的主要变化如下：一是分析框架和方法更加清晰、完整。无论从事哪个期货品种或者产业链，专业的从业人员都必须掌握宏观经济分析、各类衍生品定价理论和统计分析。因此，本次修订把这三部分内容独立成章进行专门阐述。二是区分商品期货与金融期货，按照商品、股指、国债和外汇四种大类资产分别独立成章，完善商品期货及衍生品分析框架，重点突出各类期货及衍生品的分析。三是更注重阐述各类期货及衍生品的应用，既包括实体企业如何利用期货及衍生品进行风险管理，又包括金融机构如何立足自身业务特征使用期货及衍生品进行产品设计创新，满足机构自身以及客户个性化的资产管理和风险管理需求。
目录:
第一章 宏观积极分析与指标
第一节 宏观经济分析框架
一、总需求与总供给
二、经济增长与经济周期
三、宏观经济政策
第二节 主要经济指标
一、国内生产总值
二、固定资产投资
三、城镇就业数据
四、价格指数
五、采购经理人指数
第三节 货币金融指标
一、货币供应量
二、利率、存款准备金率
三、公开市场操作工具
四、汇率
第二章 期货及衍生品定价
第一节 远期与期货定价
一、基本原理
二、定价分析
第二节 期权定价
一、期权平价公式与无套利价格区间
二、二叉树模型
三、B-S-M期权定价模型
第三节 期权中常见的希腊字母及波动率
一、希腊字母
二、波动率
第三章 统计与计量分析
第一节 统计分析
一、描述性统计
二、抽样分布
三、参数估计
四、假设检验
第二节 线性回归分析
一、相关性
二、线性回归模型
第三节 时间序列分析
一、时间序列的基本概念与平稳性检验
二、ARMA模型
三、格兰杰因果关系检验
四、协整分析与误差修正模型
五、GARCH模型
第四章 商品期货及衍生品分析与应用
第一节 商品期货价格影响因素
一、物理属性与仓储物流
二、行业格局
三、供需平衡表
四、季节性
五、替
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