金融工程理论与方法
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作者吴可 主编
出版社清华大学出版社
ISBN9787302427377
出版时间2016-04
装帧平装
开本16开
定价56元
货号1201270023
上书时间2023-09-23
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目录
章导论1
节金融衍生产品概述2
一、金融与金融风险2
二、金融衍生产品的概念与分类3
三、普通金融衍生产品5
四、复杂金融衍生产品9
第二节金融工程与金融创新内涵比较10
一、金融工程与金融衍生产品10
二、金融工程与金融创新11
三、金融衍生产品创新与完备市场13
第三节金融工程的定价技术与分析方法14
一、金融衍生产品定价的概念14
二、无套利定价方法14
三、结构化分析技术16
四、利率的计息方式21
第四节金融衍生产品的市场功效22
一、金融衍生产品的保值功效22
二、金融衍生产品的投机功效23
三、金融衍生产品的套利功效23
第五节金融衍生产品发展概述24
一、国际金融衍生产品的发展简介24
二、我国金融衍生产品发展概述26
风险警示录——金融衍生工具：金融危机多米诺骨牌的推手27
本章小结30
思考与练习31
第二章远期交易保值与套利技术33
节远期合约概念及交易方式34
一、远期合约的基本概念34
二、远期市场交易方式37
第二节远期利率协议37
一、远期利率协议概念38
二、远期利率交易报价40
三、远期利率协议应用43
第三节远期外汇协议46
一、远期外汇协议的基本概念46
二、远期外汇协议报价47
三、远期外汇协议应用51
第四节远期外汇综合协议53
一、远期外汇综合协议的基本概念53
二、远期外汇综合协议结算金55
三、远期外汇综合协议SAFE报价56
四、远期外汇综合协议应用58
第五节掉期交易技术60
一、掉期交易的含义和特征60
二、掉期交易的分类61
三、外汇掉期的报价62
四、掉期交易的应用63
风险警示录——中信泰富事件64
本章小结66
思考与练习67
第三章期货交易原理与运作方式69
节期货市场70
一、期货合约概述70
二、期货合约的种类73
三、期货市场的功能73
第二节期货市场的规则与运行机制75
一、期货市场的组织结构75
二、期货合约的标准化77
三、期货市场的交易机制79
四、期货交易的流程和行情报价83
第三节期货市场套期保值策略86
一、套期保值的概念及作用86
二、套期保值的原理88
三、套期保值率的计算方法89
四、套期保值的基差风险分析93
五、套期保值应用举例96
第四节期货市场套期图利策略97
一、套期图利的概念97
二、套期图利的原理98
三、套期图利的市场应用99
第五节期货市场投机交易策略103
一、期货投机交易的基本特点103
二、期货投机交易者的分类104
三、期货投机交易的操作方式104
风险警示录——日本住友商社铜期货巨亏106
本章小结108
思考与练习109
第四章利率期货保值与套利技术111
节利率期货市场概述112
一、利率期货概述112
二、利率期货交易功能113
第二节利率期货合约115
一、利率期货合约的构成115
二、短期利率期货合约118
三、中、长期利率期货合约120
第三节利率期货合约报价124
一、短期国库券期货合约报价124
二、欧洲美元期货合约报价126
三、中、长期国债期货合约报价127
第四节利率期货应用132
一、利率期货套期保值技术132
二、利率期货套期图利技术135
三、利率期货投机技术137
风险警示录——“327”国债事件138
本章小结140
思考与练习141
第五章股指期货保值与套利技术145
节股指期货市场概述146
一、股指期货的概念146
二、股价指数期货交易的特点147
第二节股指期货标的——股价指数148
一、股价指数概述148
二、金融市场著名股票指数149
三、我国沪深300指数简介151
第三节股指期货合约要项与市场规则152
一、股指期货合约要项152
二、股指期货合约样式153
三、股指期货市场交易指令154
四、股指期货市场运作规则155
第四节股指期货保值与套利应用157
一、股指期货套期保值技术157
二、股指期货套期图利技术158
三、股指期货投机技术161
风险警示录——美国奥兰治县破产案162
本章小结165
思考与练习165
第六章外汇期货保值与套利技术167
节外汇期货市场概述168
一、外汇与汇率168
二、外汇期货定义及内涵173
第二节外汇期货合约概述174
一、外汇期货合约174
二、外汇期货合约价格178
三、外汇期货交易结算与交割180
第三节外汇期货保值套利应用182
一、外汇期货套期保值技术182
二、外汇期货套利技术185
三、外汇期货投机技术187
风险警示录——国际游资狙击泰铢事件188
本章小结190
思考与练习191
第七章期权交易基本原理与操作方式193
节期权概念及其收益风险分析194
一、期权的基本概念194
二、期权合约的基本要素197
三、期权的收益与风险分析198
第二节期权分类及其属性200
一、按标的品种分类期权200
二、按内在价值状态分类期权201
三、按合约要项可变性分类期权202
四、按有无担保分类期权204
五、按交易场所分类期权204
第三节期权市场运作205
一、期权市场组织形式205
二、期权交易所交易制度206
三、期权交易所清算制度211
四、期权交易流程与了结方式213
第四节金融期权工具的一般应用214
一、期权市场基本操作策略214
二、金融期权一般应用举例216
风险警示录——美国国际集团AIG危机事件217
本章小结220
思考与练习220
第八章期权价值构成及其边界分析223
节期权价值构成224
一、期权的内在价值225
二、期权的时间价值226
三、期权价格的影响因素228
第二节期权价值边界231
一、欧式期权价值边界231
二、美式期权价值边界234
第三节期权价格曲线图238
一、看涨期权价格曲线238
二、看跌期权价格曲线239
第四节期权平价公式240
一、欧式期权平价公式240
二、美式期权平价关系241
风险警示录——法国兴业银行巨亏案242
本章小结243
思考与练习244
第九章期权组合保值套利策略247
节期权回报与盈亏现金流分析248
一、股票和债券的回报及盈亏分析248
二、远期和期货的回报和盈亏分析250
三、期权的回报和盈亏分析250
第二节期权与期货组合套利策略251
一、期权与期货合成保底策略252
二、期权与期货合成封顶策略253
三、期权合成期货策略254
第三节价差期权组合套利策略255
一、垂直价差期权合成套利策略255
二、水平价差期权组合套利策略259
三、对角价差期权组合套利策略261
第四节蝶式价差期权组合套利策略262
一、顶蝶式期权合成Λ形价格区间保护262
二、底蝶式期权合成V形外价格区域保护264
第五节看涨与看跌期权组合套利策略265
一、跨式期权组合策略265
二、落式期权组合策略267
三、吊式期权组合策略268
四、宽跨式期权组合策略270
五、箱式期权组合策略271
第六节期权组合保值套利应用272
一、管理利率风险：利率上限与利率下限272
二、管理汇率风险：汇率双线与汇率走廊276
三、管理股票风险：股票保险与股票双限277
风险警示录——中航油事件279
本章小结281
思考与练习282
第十章金融互换保值与套利技术285
节金融互换市场与互换原理286
一、金融互换基本概念286
二、互换市场288
三、互换交易原理292
第二节利率互换交易294
一、利率互换的概念及类型294
二、利率互换的报价296
三、利率互换的一般应用296
第三节货币互换交易298
一、货币互换概念与功能298
二、货币互换的一般应用299
第四节金融互换保值套利技术应用302
一、应用互换对负债项目管理302
二、应用互换对资产项目管理304
第五节不错互换应用与新型互换发展306
一、不错互换应用306
二、新型互换简介310
风险警示录——宝洁利率互换巨亏事件311
本章小结313
思考与练习314
第十一章结构化衍生产品价值分析317
节结构化金融衍生产品概述318
一、结构化衍生产品概念及特点318
二、结构化衍生产品产生与发展321
第二节权益资产的结构化产品323
一、股权附加互换的结构化产品323
二、股权附加期权的结构化产品324
第三节债务资产的结构化产品324
一、债券附加远期合约的结构化产品325
二、债券附加互换协议的结构化产品325
三、债券附加期权的结构化产品327
风险警示录——德国MG石油期货
事件332
本章小结333
思考与练习334
第十二章程序化交易与统计套利335
节程序化交易系统336
一、程序化交易概述336
二、程序化交易系统设计337
三、程序化交易的特点340
四、程序化交易的风险分析341
第二节跨品种统计套利基础理论342
一、期货跨品种套利342
二、统计套利原理342
三、统计套利策略模式343
四、协整检验方法344
五、误差修正模型347
第三节案例：期货配对交易策略348
一、数据来源及预处理348
二、相关性检验349
三、协整分析350
四、误差修正模型352
五、残差分布与交易策略设计353
六、策略评价与风险分析356
第四节案例：股票配对交易策略360
一、统计套利配对360
二、模型说明362
三、配对交易策略363
四、结论367
风险警示录——光大证券“乌龙”事件368
本章小结370
思考与练习370
第十三章衍生产品定价内涵与远期定价技术373
节衍生产品定价原理374
一、金融产品定价内涵374
二、衍生产品定价目标375
第二节衍生产品定价方法377
一、无套利定价技术377
二、风险中性定价技术379
第三节远期价格与期货价格的一致性381
一、基本的假设和符号381
二、远期价格和远期价值381
三、远期价格和期货价格的关系383
第四节远期合约定价方法386
一、标的无收益支付的远期定价386
二、标的支付已知现金收益的远期定价389
三、已知标的支付收益率的远期定价391
四、外汇远期和期货的定价392
五、远期利率协议的定价392
六、远期外汇综合协议的定价393
风险警示录——美国长期资本管理公司巨亏395
本章小结396
思考与练习397
第十四章期权定价B-S方程与求解399
节Black-Scholes期权定价模型推导400
一、股票价格遵循ITO随机过程400
二、股票衍生产品遵循的随机过程-ITO引理403
三、Black-Scholes微分方程与求解404
四、Black-Scholes模型分析408
第二节Black-Scholes模型拓展与分析计算410
一、Black-Scholes期权定价公式的拓展410
二、股指期权、外汇期权和期货期权理论价格411
三、Black-Scholes期权定价计算方法413
四、Black-Scholes期权定价市场检验416
第三节衍生产品定价的数值解方法418
一、二叉树方法418
二、二叉树模型应用422
三、有限差分方法428
四、有限差分方法应用430
风险警示录——巴林银行倒闭434
本章小结435
思考与练习436
第十五章金融互换定价技术方法439
节互换交易的现金流440
一、利率互换的现金流440
二、货币互换的现金流441
第二节互换交易与其他金融工具的关系442
一、互换交易与债券组合的关系442
二、互换交易与远期交易的关系443
三、互换交易与期权交易的关系443
第三节互换定价444
一、互换定价基本概念444
二、互换合约收益分配445
三、互换定价一般步骤447
四、互换定价与互换合约估值公式447
第四节互换合约估值计算448
一、利率互换估值449
二、货币互换估值452
风险警示录——中国衍生产品交易巨亏案454
本章小结456
思考与练习456
参考文献458
内容摘要
本书在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突出金融工程课程教学的逻辑主线，增强教材的可读性，使学生能够比较迅速、准确地把握金融工程学课程的核心内容和学科边缘。本书共分十五章。靠前至十一章介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念、性质和分类，以及各类金融衍生工具的市场运作原理和操作方法。对每一种衍生工具都按照套期保值、套期图利与投机三个层面进行较为详尽的讨论和分析。第十二章介绍程序化交易与统计套利的基本原理和方法。第十三至十五章讲授衍生产品B-S定价模型与数值求解方法，主要包括期权二叉树定价求解模型、隐性和显性有限差分方法等。在各章结尾，配有衍生产品“风险警示录”案例。本书从结构安排上，凸显了“先基本概念，再市场操作，后理论定价”的教学逻辑主线以及由浅入深、重在应用的编写特点。为便于学习和掌握，每章前附有章前导读、重点及难点提示、关键词，章末列示了各章的内容小结以及配套习题。本书是面向普通高等院校经济、金融类专业的本科学生使用的金融工程学课程的基础教材，也可供其他非经济类本科学生及研究生选修学习使用。
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