计量经济学基础

图书标准信息

• 作者 刘家国、曹静、李根、罗小芳 编
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2015-07
• 版次 1
• ISBN 9787111500261
• 定价 32.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 245页
• 字数 392千字
• 丛书 普通高等教育“十二五”规划教材

【内容简介】

《计量经济学基础》是普通高等教育“十二五”规划教材，是高等学校经管类专业核心课程教材。全书秉承理论体系完整、推导计算详尽、案例分析贴近生活三大原则，详细介绍了单方程计量经济学模型理论与方法，适当引入了时间序列模型理论与方法以及联立方程计量经济学理论与方法。本书由易到难，层层深入，每部分理论都有与之配套的例子，各章均附有习题，适合计量经济学初学者，同时也可供经济管理、人文社会科学研究者参考。

【目录】

前言
第1章绪论
引言
本章学习目标
11计量经济学的概念
111计量经济学的定义
112计量经济学的特点
12计量经济学的发展历史
121计量经济学的开端
122计量经济学的产生
123计量经济学的发展
13计量经济学的内容和目的
131计量经济学的内容
132计量经济学的目的
14计量经济学研究问题的步骤
141建立模型
142收集数据
143估计参数
144检验模型
145应用模型
15计量经济学的应用领域
151结构分析
152预测
153政策实验室
154理论检验与发展
总结与习题
第2章单方程计量经济学模型
引言
本章学习目标
21回归分析概述
211回归分析的含义和特点
212回归分析的基本概念
22单方程模型概述
221单方程模型的表示
222变量之间的非线性关系
223非线性模型线性化方法
23一元线性回归模型的估计
231单方程线性模型建立的假设
条件
232一元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
233一元线性回归模型估计量的
性质
24多元线性回归模型的估计
241多元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
242多元线性回归模型的结构参数的
修正
243多元线性回归模型估计量的
性质
25最大似然法
251一元线性回归模型的最大
似然法
252多元线性回归模型的最大
似然法
总结与习题
第3章单方程计量经济学的统计检验
与区间估计
引言
本章学习目标
31拟合优度检验
311总离差平方和的分解
312判定系数
313修正的判定系数
32方程总体线性的显著性检验
33变量显著性检验
34参数估计量的置信区间
35预测值的置信区间
总结与习题
第4章放松的计量经济学模型
引言
本章学习目标
41异方差性
411异方差性的基础知识
412异方差性的产生与后果
413异方差性的检验
414异方差性的修正
415例题分析
42序列相关性
421序列相关性的概念
422序列相关性的分类
423序列相关性的产生与后果
424序列相关性的检验
425序列相关性的修正
426例题分析
43多重共线性
431多重共线性的概念
432多重共线性的产生与后果
433多重共线性的检验
434多重共线性的修正
435例题分析
44随机解释变量
目录计量经济学基础441随机解释变量的概念
442随机解释变量的产生与后果
443存在随机解释变量时的估计
方法
444滞后被解释变量做解释变量
445例题分析
总结与习题
第5章特殊单方程模型
引言
本章学习目标
51虚拟变量模型
511虚拟变量的概念
512虚拟变量的设置规则和作用
513虚拟变量的引入方式
514虚拟解释变量的回归模型
515例题分析
52滞后变量模型
521滞后效应和滞后变量模型
522分布滞后模型的估计
523自回归模型的分类与构建
524自回归模型的估计与检验
525例题分析
总结与习题
第6章时间序列模型
引言
本章学习目标
61时间序列的概念
611随机过程与时间序列
612时间序列的数字特征
613平稳时间序列与非平稳时间
序列
614例题分析
62时间序列平稳性的检验方法
621散点图
622单位根检验
623扩展的迪基福勒检验
624PP检验
625例题分析
63平稳时间序列的识别、估计与
预测
631平稳时间序列的识别
632平稳时间序列的估计
633平稳时间序列的预测
634例题分析
总结与习题
第7章非平稳时间序列模型
引言
本章学习目标
71协整理论与误差修正模型
711长期均衡关系
712协整理论
713误差修正模型
714因果关系检验
715例题分析
72向量自回归模型（VAR(p)）
721VAR模型的一般形式
722简化式VAR模型的参数估计
723简化式VAR模型的预测
724VAR模型阶数p的确定
725VAR（p）模型的脉冲响应函数与
方差分解
726例题分析
总结与习题
第8章经典联立方程计量经济学
模型——理论与方法
引言
本章学习目标
81问题的提出
82基本概念和模型
821联立计量经济学模型的基本
概念
822联立计量经济学模型
83联立方程计量经济学模型的识别
831识别的概念
832模型的识别
84识别条件
841结构式识别条件
842简化式识别条件
85识别约束
总结与习题
第9章联立方程模型的估计
引言
本章学习目标
91递归模型的估计：普通最小二乘法
92间接最小二乘法
921间接最小二乘法的适用范围
922间接最小二乘法的步骤
923间接最小二乘法的计量性质
93二阶段最小二乘法
931二阶段最小二乘法的基本思路
932二阶段最小二乘法的主要步骤
933二阶段最小二乘法的基本条件
934二阶段最小二乘法的计量性质
94二阶段最小二乘法的主分量法
941主分量法的基本思路
942主分量法的使用
95三阶段最小二乘法
951三阶段最小二乘法的基本思路
952三阶段最小二乘法的基本步骤
953三阶段最小二乘法的使用条件
954三阶段最小二乘法与二阶段最小
二乘法的比较
96有限信息估计方法
961最小方差比法
962有限信息最大似然法
97完全信息最大似然法
971完全信息最大似然法的基本
思路
972完全信息最大似然法的基本
步骤
98联立方程模型的检验
981单个结构方程的检验
982总体模型的检验
总结与习题
附录
附录A标准正态分布表
附录Bt分布表
附录Cχ2分布表
附录DF分布表
附录EDW检验临界值表
参考文献