金融计量分析实用教程——基于EViews软件

图书标准信息

• 作者 顾荣宝
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2021-09
• 版次 1
• ISBN 9787301324455
• 定价 78.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 328页
• 字数 449千字

【内容简介】

  《金融综合实验分析》教材是作者在十多年金融计量类课程教学实践的基础上完成的。《金融计量分析实用教程——基于EViews软件》通过精心设计的案例，基于EViews软件平台，详细提供数据处理及统计分析、收益率建模及均值溢出效应、波动建模及波动溢出效应等分析方法的具体操作指南，并且贯穿学术论文规范和EViews输出结果的表达与解释等写作方面的指导。同时，
  对金融数据的获取、处理以及基本统计分析；资产收益的建模以及跨市场传导（均值溢出效应）分析；市场风险的建模以及跨市场传导（波动溢出效应）进行了详尽的阐述。
  《金融计量分析实用教程——基于EViews软件》旨在为学生提供金融数据分析的训练和动手能力的培养，使学生掌握实证研究的基本方法和规范，为学生进行初步科学研究以及毕业论文提供扎实的技术准备。

【作者简介】

顾荣宝，博士,南京财经大学金融学院教授。主讲“金融时间序列”等课程。曾任教育部非数学专业类数学课程教学指导委员会委员（2001- 2005）。主要从事金融工程和混沌理论及应用方面的研究。先后参加国家科技部863项目一项、国家自然科学基金一项，主持省高校自然科学基金项目5项，在《科学通报》、《中国科学》、《数学学报》、《数学年刊》、《中国管理科学》、《SEAMS Bull. Math.》、《Acta Mathematics Sinica》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Nonlinear Analysis》、《Journal of Computational Applied Mathematics》以及《Computers and mathematics with applications》等国内外学术刊物上发表论文50余篇,其中SCI核心期刊13篇，EI核心期刊10篇。

【目录】

第1篇 认识数据：类型、获取及处理

第2篇 金融数据的基本特征及检验

第3篇 金融数据的平稳性检验

第4篇 资产收益率的建模与预测

第5篇 资产价格的建模与预测

第6篇 资产收益率的跨市场传导

第7篇 收益率跨市场传导的定量分析

第8篇 资产价格的长期均衡分析

第9篇 资产收益率的波动建模

第10篇 波动模型的应用

第11篇 收益率波动的跨市场传导

第12篇 面板数据建模

第13篇 面板数据模型的相关检验 

第14篇 实证研究和实证论文写作