外汇期权 第3版
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作者(美)戴维·F.德罗萨(David F.DeRosa)
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564220327
出版时间2016-06
装帧其他
开本16开
定价45元
货号1201593213
上书时间2024-09-06
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
总序
前言
致谢
章外汇基础
1.1外汇市场
1.2国际货币体系
1.3即期外汇与市场规则
1.4外汇交易
1.5利率平价与外汇远期
第2章货币期权交易
2.1银行间货币期权市场
2.2期权的基本概念
2.3外汇期权的上市交易
2.4货币期货合约
2.5货币期货期权的上市交易
第3章欧式货币期权的估价
3.1套利定理
3.2欧式货币期权的看涨-看跌平价定理
3.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型
3.4货币期权如何在银行间市场进行交易
3.5对于布莱克、斯科尔斯和默顿所作贡献的思考
第4章欧式货币期权分析
4.1基础案例分析
4.2希腊字母
4.3平价远期期权的特性
4.4运用货币期权进行定向交易
4.5运用货币期权进行套期保值
附录：BSM模型delta推导
第5章波动率
5.1波动率的多重含义
5.2-些关于历史波动率表现的介绍
5.3波动率曲面的构建
5.4vanna-volga方法
5.5粘性delta准则
5.6风险中性密度
5.7货币期权交易
5.8波动率交易
5.9定向交易与波动率交易的结合
附录：vanna-volga估计
第6章美式货币期权
6.1套利条件
6.2美式货币期权的看涨-看跌平价定理
6.3美式货币期权定价的一般理论
6.4提前行权的经济意义分析
6.5二项式模型
6.6欧式货币期权的二项式模型
6.7美式货币期权的估价
6.8有限差分法
第7章货币期货期权
7.1货币期货及其与即期汇率和远期汇率之间的关系
7.2货币期货期权的套利与平价理论
7.3欧式货币期货期权的布莱克模型
7.4美式货币期货期权的估值
7.5期货期权的二次近似模型
第8章障碍货币期权与两值货币期权
8.1单障碍货币期权
8.2双重障碍敲出货币期权
8.3两值货币期权
8.4或有溢价货币期权
8.5vanna-volga方法在障碍期权与两值期权中的运用
8.6公式中没有揭示的信息
第9章不错期权模型
9.1随机波动率模型
9.2混合跳跃-扩散过程模型
9.3局部波动率模型
9.4随机局部波动率模型
9.5障碍期权的静态复制法
附录：赫斯顿模型方程
0章非障碍奇异货币期权
10.1平均利率货币期权
10.2复合货币期权
10.3一篮子期权
10.4双币种期权
10.5对于以非障碍货币期权进行套期保值的评论
附录：对算术平均亚式期权的蒙特卡洛模拟
参考文献
内容摘要
众所周知，外汇市场是优选很大的金融市场。但不太为人所熟知的是，外汇中的货币期权市场与其他衍生品市场的交易量也很好巨大且仍在快速增长。相较于其他金融工具的期权，货币期权较为少见，这是由于货币期权主要是在私人银行间市场中进行集中交易。颇为遗憾的是，对于一些偏重技术分析的金融书籍的作者，外汇领域并没有引起他们过多的兴趣。其实可以注意到，相较于债券市场与股票市场相关书籍源源不断地推出，外汇类书籍确实乏善可陈。本书所面向的读者，主要是货币期权的实务交易人员、外汇市场的初学者以及相关专业的大学生。作者将尽可能地在书中使用外汇市场上实际采用的术语，这样当读者从课本知识转向真实的外汇市场时，就能有一个自然的过渡。
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