风险价值VAR
￥ 12 1.5折 ￥ 78 九五品
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作者(美)乔瑞 著,郑伏虎,万峰,杨瑞琪 译
出版社中信出版社
ISBN9787508618708
出版时间2010-04
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数573页
字数99999千字
定价78元
上书时间2024-05-08
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:风险价值VAR
定价：78.00元
作者:(美)乔瑞 著,郑伏虎,万峰,杨瑞琪 译
出版社：中信出版社
出版日期：2010-04-01
ISBN：9787508618708
字数：490000
页码：573
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
《风险价值VAR:金融风险新标准(第3版)》：FRM考试指定核心读物各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的武器金融、投资专家郑伏虎、万峰、杨瑞琪复旦大学、美国明尼苏达大学教授、李文连联袂推荐
内容提要
VAR技术是目前市场上流行、为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的武器。
目录
部分 风险管理的背景 章 为什么需要风险管理 第2章 从金融灾难中吸取的教训 第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用第二部分 基础知识 第4章 风险衡量工具 第5章 风险价值的计算 第6章 回测VAR 第7章 投资组合风险：分析方法 第8章 多元模型 第9章风险和相关性预测第三部分 VAR系统 0章 压力测试 1章 VAR映射 2章 蒙特卡罗模拟法 3章 流动性风险 4章 压力测试第四部分 风险管理系统的应用 5章 运用VAR来衡量和控制风险 6章 运用VAR进行积极风险管理 7章 VAR和风险预算在投资管理中的应用第五部分 风险管理系统的范围 8章 信用风险管理 9章 运营风险管理 第20章 综合风险管理第六部分 风险管理行业 第21章 风险管理指南和特点 第22章 结论
作者介绍
菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的
序言
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【封面】
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