• 大数据时代的经济计量分析
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大数据时代的经济计量分析

5 1.5折 33 九五品

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作者李庆华 著

出版社华中师范大学出版社

出版时间2015-12

版次1

装帧平装

上书时间2022-10-17

   商品详情   

品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 李庆华 著
  • 出版社 华中师范大学出版社
  • 出版时间 2015-12
  • 版次 1
  • ISBN 9787562271734
  • 定价 33.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 191页
  • 字数 220千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 经济与管理研究文库
【内容简介】
  《大数据时代的经济计量分析》研究了适应大数据时代的经济计量分析方法,提出了在大数据时代传统计量经济学中有关异方差性、自相关性和多重共线性等问题并不重要的观点;通过对时间序列的分析,得出传统时间序列分析适合于大数据条件下的同类研究,而经济预测精度会提高的观点。最后,通过数据挖掘和样本扩张,实际研究了我国消费价格指数向生产价格指数的传导,以及我国货币传导的效率与时滞这两个重要的宏观经济问题。
【目录】
1 大数据时代的数据集特征
1.1 更多:不是随机样本,而是超大样本,近乎是全体数据
1.2 更杂:不是精确性,而是混杂性
1.3 更好:不是因果关系,而是相关关系

2 回归双变量模型
2.1 经典双变量模型概述
2.2 双变量模型的参数估计
2.3 置信区间与显著性检验
2.4 方差分析与拟合优度
2.5 均值预测与个值预测

3 更好的分析方法:多元线性回归
3.1 多元线性回归模型的基本假设
3.2 多元线性回归模型的参数估计
3.3 多元回归模型的统计检验
3.4 拟合优度与方差分析
3.5 偏相关系数与回归系数释义
3.6 重要的数据与简单的方法

4 大数据时代的动态回归分析
4.1 非受限有限分布滞后模型的估计
4.2 无限分布滞后模型
4.3 工具变量法
4.4 内生性检验

5 时间序列的性质
5.1 平稳的时间序列
5.2 非平稳的时间序列
5.3 单位根检验
5.4 协整和误差纠正机制

6 线性时间序列模型与预测
6.1 MA模型
6.2 AR过程
6.3 ARMA模型
6.4 ARIMA模型
6.5 预测

7 大数据经济计量分析举例
7.1 我国CPI向PPI的反向倒逼传导的实证研究
7.2 我国货币政策传导机制的效率与时滞

参考文献
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