数理金融资产定价的原理与模型第3版

图书标准信息

• 作者 佟孟华；郭多祚
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2018-08
• 版次 3
• ISBN 9787302503385
• 定价 55.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 290页
• 字数 99999千字

【内容简介】

《数理金融：资产定价的原理与模型（第3版）》以资产定价为主线,讲述了无套利定价和均衡定价两种资产定价方法；讲述了各种资产定价的模型，包括债券定价模型、以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型,并按难易程度,首先讲述单期定价模型,然后讲述跨期定价模型。本书还介绍了MM理论以及行为金融学。
  本书适用于经济管理类专业的本科生、硕士生教学，也适用于理工科专业学生的选修课，还可供从事金融工作的人员参考。

【目录】

目录

第1章期望效用函数理论

1.1序数效用函数

1.2期望效用函数

1.3投资者的风险类型及风险度量

1.4均值方差效用函数

1.5随机占优

1.6单期无套利资产定价模型

1.7单期不确定性均衡定价模型

习题1

第2章固定收益证券

2.1货币的时间价值

2.2债券及其期限结构

2.3债券定价

2.4价格波动的测度——久期

2.5价格波动率的测度——凸度

2.6可变利率与债务投资

2.7一般的期限结构

2.8随机利率的二叉树模型及债券套利定价

习题2

第3章均值方差分析与资本资产定价模型

3.1两种证券投资组合的均值—方差

3.2均值—方差分析及两基金分离定理

3.3具有无风险资产的均值—方差分析

3.4资本资产定价模型

3.5单指数模型

3.6*标准的均值—方差资产选择模型

习题3

第4章套利定价理论

4.1多因子线性模型

4.2不含残差的线性因子模型的套利定价理论

4.3含残差风险因子的套利定价理论

4.4因子选择与参数估计和检验

习题4

第5章期权定价理论

5.1期权概述及二项式定价公式

5.2市场有效性与It?引理

5.3与期权定价有关的偏微分方程基础

5.4布莱克?斯科尔斯期权定价公式

5.5有红利支付的Black?Scholes期权定价公式

5.6美式期权定价公式

5.7远期合约和期货合约

习题5

第6章多期无套利资产定价模型

6.1离散概率模型

6.2多期无套利模型的有关概念

6.3多期无套利定价模型

习题6

第7章公司资本结构与MM理论

7.1公司资本结构及有关概念

7.2MM理论与财务决策

7.3破产成本和最优资本结构

7.4MM理论与无套利均衡分析

7.5MM理论的数学证明

习题7

第8章连续时间消费资本资产定价模型

8.1基于连续时间的投资组合选择

8.2连续时间模型中的最优消费和投资组合准则

8.3跨期资本资产定价模型

习题8

第9章行为金融学简介

9.1行为金融学概论

9.2行为金融学相关学科

9.3行为金融学的研究方法

9.4行为金融学的基础理论

9.5行为金融学研究的主要内容

9.6行为金融学中的模型

习题9

参考文献