金融时间序列分析

图书标准信息

• 作者 张世英、许启发、周红 著
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2008-01
• 版次 1
• ISBN 9787302164081
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 258页
• 字数 331千字
• 丛书 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

【内容简介】

金融时问序列分析是一门新的金融统计学课程，汇总了时间序列在金融经济方面应用的理论、办法和应用。本教材是以作者多年来在金融时间序列方面的科研和教学为基础编写的。该书体现了较强的理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场实际进行了大量实证研究，具有理论和实际指导意义。在长期的教学和相关研究中，我们汇集了大量巾国金融市场时间序列多方面的实证分析成果，这将是我们教材的重要内容。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：金融时间序列分析》作作为财经类或综合类院校的数量经济学、金融学、统计学、数学等专业高年级本科生和棚天领域研究生的教科书，亦可作为数量经济、金融计量、金融工程等领域的研究人员、有关教帅、经济和金融工作者的参考书。

【目录】

前言
第1章绪论
第2章时间序列分析
第3章时间序列的单位根过程
第4章协整理论与建模
第5章条件异方差模型
第6章随机波动模型
第7章高频金融时间序列分析
第8章金融时间序列的小波方法
参考文献
附表