• 东航金融·衍生译丛·利率互换及其衍生产品:从业者指南
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东航金融·衍生译丛·利率互换及其衍生产品:从业者指南

10 2.6折 39 九五品

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上海杨浦
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作者[美]阿莫·萨德(Amir Sadr) 著;梁进、李佳彬 译

出版社上海财经大学出版社

出版时间2013-08

版次1

装帧平装

货号t1

上书时间2021-01-10

鸿远书店

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   商品详情   

品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 [美]阿莫·萨德(Amir Sadr) 著;梁进、李佳彬 译
  • 出版社 上海财经大学出版社
  • 出版时间 2013-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787564215118
  • 定价 39.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 192页
  • 字数 235千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 东航金融衍生译丛
【内容简介】
  《东航金融·衍生译丛·利率互换及其衍生产品:从业者指南》是最新的一本关于阐释利率互换及其衍生产品的书。它填补了这些工具与其日常生活中实际使用之间的空白。作者阿莫·萨德作为经验丰富的宽客、交易员、金融软件开发人员和固定收益领域的学者,详细解释了主要的“利率”产品,包括互换、上下限期权、百慕大期权等。
  《东航金融·衍生译丛·利率互换及其衍生产品:从业者指南》也详细解释了奇异/结构性票据的主要估值技巧——仍然是市场面临的最重要的挑战之一。对于正在和即将进行利率产品交易的人员,《东航金融·衍生译丛·利率互换及其衍生产品:从业者指南》是重要的参考指南。
【目录】
总序
序言
“利率”市场
背景
本书结构
致谢
符号和缩略语

第一部分现金、回购和互换市场
第一章债券:纯属贴现问题
货币的时间价值:终值、现值
价格-收益公式
PV01、PVBP、凸率
回购、逆回购
远期价格收益、套息和向前滚动
第二章互换:仍是贴现问题
贴现因子曲线、零息曲线
远期利率曲线
平价一互换曲线
互换Libor曲线的构造
第三章现实中的利率互换
市场工具
互换交易——利率或差价
互换差价
风险、PV01、伽玛层级
日历规则、日期细节
第四章从贴现曲线中分离远期曲线
资产的远期曲线
隐含远期利率
浮动浮动互换
LiborLibor基础互换
隔夜指数互换

第二部分利率流期权
第五章衍生品定价:风险中性定价
欧式相机索取权
单步二叉树模型
从单一时间步骤到两步骤
从两时间步骤到……
相对价格
风险中性定价:所有的相对价格必须是鞅
利率期权的定价具有内在困难
从二叉树模型到等价鞅测度
第六章Black的世界
略读随机性
资产变化的建模
Black—Scholes—Merton7Black公式趣
希腊字母值
二值期权
看涨期权是你的所有需要
日历交易日、事件波动率
第七章欧式利率衍生产品
市场实践
利率期权交易
个别上限期权个别下限期权:远期利率期权
欧式互换期权
偏度、波动率微笑
CMS产品
债券期权

第三部分利率奇异期权
第八章短期利率模型
快速导览
从动态过程到运算
网格树形运算
BDT网格模型
Hull-White模型及Black-Karasinski模型
模拟运算
第九章百慕大式期权
Bellman方程——逆向归纳法
百慕大互换期权
百慕大可取消互换、可赎回可兑付债券
百慕大式期权的模拟运算
第十章全期限结构利率模型
关注从短期利率转向整条曲线:Ho-Lee模型
Heath_Jarrow-Morton全期限结构框架
离散时间、离散期限的HJM框架
远期一远期波动率
多因子模型
HJM框架通常会导致非重组树形
第十一章远期测度视角
计价单位是任意的
远期测度
BGMJamshidian结果
不同利率的不同测度
“传统的”或“新创的”:挑选你的毒药!
第十二章寻找“特定”模型
向全期限结构模型的过渡
运算时代
模型与市场:流动性和集中性风险
复杂性风险
其他挑战
附录A泰勒展开式
单变量函数
多变量函数
伊藤引理:扩散的泰勒展开式
附录B均值回复过程
正态动态过程
对数正态动态过程
附录CGirsanov定理和计价单位转换
连续时间、即时远期利率的HJM框架
BGM结果
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