全新正版 中国的影子银行与股票市场--内在关联与作用机理 李锦成 9787509654415 经济管理
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作者李锦成
出版社经济管理
ISBN9787509654415
出版时间2018-01
装帧其他
开本其他
定价88元
货号30090255
上书时间2023-04-10
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商品详情
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作者简介
李锦成，金融学博士，数量经济学博士后，主要研究领域为资本市场。2004年毕业于北京理工大学，获应用经济学学士学位；2007年毕业于墨尔本大学，获会计学硕士学位；2013年毕业于山西财经大学（与对外经济贸易大学联合培养），获金融学博士学位；2013－2016年于中国社会科学院数量经济与技术经济研究所进行博士后研究。曾就职于国、内外商业银行、私募股权基金、私募证券基金等。参与国家自然科学基金项目“国际资本流动与宏观审慎性政策研究”。已在《中国管理科学》、《经济体制改革》、《经济问题探索》、《国外社会科学》等核心期刊发表论文10余篇。其中，在《江西社会科学》发表的学术论文“新常态下我国影子银行监管与发展研究”获当期最优论文。
目录
第一章 引言
第一节 研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 中外文献综述
一、国外文献回顾
二、国内文献回顾
第三节 研究思路与方法
一、研究思路
二、研究方法
第四节 本书的主要内容
第二章 中国影子银行规模的有效统计方法
第一节 中国影子银行的统计l3径选择
一、影子银行统计口径的方法确定
二、影子银行统计起始年份的确定
三、影子银行开始高速发展的主要原因
第二节 中国影子银行的统计
一、理论基础
二、实证研究
第三节 小结
第三章 多曲线拟合分析影子银行与A股市场的相关性
第一节 理论基础
第二节 实证分析
第三节 小结
第四章 影子银行的预测与对A股市场的影响性——基于ARIMA—ECM模型
第一节 理论基础
第二节 实证研究
一、影子银行的预测
二、影子银行与A股市场的协整关系
三、影子银行与A股市场的ECM
第三节 小结
第五章 基于残差自举法一小波分析多尺度检验影子银行对A
股市场的结构时频影响性
第一节 理论基础
一、残差自举法全样本格兰杰检验
三、残差自举法滚动窗口检验
三、小波时频分析法
第二节 实证研究
一、影子银行与A股市场的全样本格兰杰检验
二、影子银行与A股市场的滚动窗口检验
三、影子银行与A股市场的小波时频分析
第三节 小结
第六章 基于MCMC—PoT模型度量影子银行与A股市场GPD极值VaR—ES估计
第一节 理论基础
一、POT模型理论
二、GPD分布的检验
三、选取安全阈值
四、参数估计
五、MCMC模拟估计模型参数
六、Gibbs抽样方法
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