风险管理与金融机构

图书标准信息

• 作者 [加拿大]赫尔 著；[加拿大]王勇、金燕敏 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2008-01
• 版次 1
• ISBN 9787111226956
• 定价 50.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 308页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
　　《风险管理与金融机构》可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。

【作者简介】

　　约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权，波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（AlanWhite）教授研发出的赫尔·怀特（Hull—White）利率模型荣获Nikko—LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
　　约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（InternationalAssociationofFinancialEngineers）评为年度金融工程大师（FinancialEngineeroftheYear）。
　　约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

【目录】

致中国读者
推荐序
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章导言
1.1投资人的风险与回报的关系
1.2公司的风险及回报
1.3银行资本
1.4管理风险手段
1.5净利息收入管理
1.6小结
推荐阅读
练习题
作业题
第2章金融产品和风险对冲
2.1市场
2.2何时进行对冲
2.3简单产品
2.4应用衍生产品来进行对冲
2.5特种期权和结构性产品
2.6危害
2.7小结
推荐阅读
练习题
作业题
第3章交易员如何管理风险暴露
3.1Delta
3.2Gamma
3.3Vega
3.4Theta
3.5Rho
3.6希腊值的计算
3.7泰勒级数展开
3.8对冲的现实状况
3.9特种产品对冲
3.10情形分析
3.11小结
推荐阅读
练习题
作业题
第4章利率风险
4.1利率的计量
4.2零息利率和远期利率
4.3国债收益率
4.4伦敦银行同业拆借利率和互换利率
4.5久期
4.6曲率
4.7久期和曲率在交易组合中的应用
……
第5章波动率
第6章相关系数与Copula函数
第7章银行管理条约和《新巴塞尔协议》
第8章VaR测度
第9章市场风险：历史模拟法
第10章市场风险：模型构建法
第11章信用风险：估测违约概率
第12章信用风险损失和信用风险价值度
第13章信用衍生产品
第14章操作风险
第15章模型风险和流通性风险
第16章经济资本金与RAROC
第17章天气、能源和保险衍生产品
第18章重大金融损失和借鉴意义
附录A远期合约和期货合约的定价
附录B互换合约定价
附录C欧式期权定价
附录D美式期权定价
附录E对信用转移矩阵的处理
练习题答案
术语表
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x≤0时N（x）的取值
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