风险和时间经济学

图书标准信息

• 作者 克里斯蒂安・戈利耶
• 出版社 辽宁教育出版社
• 出版时间 2003-05
• 版次 1
• ISBN 9787538266412
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 374页
• 字数 268千字

【内容简介】

本书更新和发展了期望效用理论在风险分析和金融决策制定中的应用。在20世纪40年代，Von Neumann和Morgenstern开创了期望效用理论的应用，但是，在金融管理中所使用的大多数效用函数仍然是相对简单的，并且假定是在一个均值－方差的世界里。考虑到风险和不确定性经济学的最新进展，本书集中于期望效用在金融、宏观经济学和环境经济学中的更为丰富的应用。
  本书分8篇，共27章。第Ⅰ篇建立期望效用理论及其相关概念。第Ⅱ篇研究包含两种不同资产的不确定性条件下的标准组合问题。第Ⅲ篇引入基本的超平面分离定理和对数超模函数，作为求解不确定性条件下各种决策制定问题的技术工具。第Ⅳ篇分析涉及多个风险的选择问题。第Ⅴ篇研究Arrow-Debreu组合问题，而第Ⅵ篇分析消费和储蓄。在前几篇分析的基础上，第Ⅶ篇分析在一个Arrow-Debreu经济中，风险和时间的均衡价格之决定，并且分析风险是如何进行交易的。第Ⅷ篇研究，在随着时间有望获得对未来风险的信息流时，决策制定的动态模型。
  本书适用于学生和专家。书中所提供的概念既直观又正式，并且，理论与经验考虑并重。在每一章结尾均包含习题。

【目录】

前言

致谢

第一篇一般理论

第一章期望效用模型

第二章风险厌恶

第三章风险的变动

第二篇 标准的投资组合问题

第四章标准的投资组合问题

第五章风险的均衡

第三篇 某些技术工具及其应用

第六章超平面分离定理

第七章对数超模性

第四篇 多种风险

第八章风险厌恶与背景风险

第九章背景风险的调节效应

第十章承担多种风险

第十一章动态投资问题

第十二章动态金融专题

第五篇 阿罗—德布鲁投资组合问题

第十三章对相机要求权的需求

第十四章对财富的负险

第六篇 消费和储蓄

第十五章确定性条件下的消费

第十六章预防性储蓄和谨慎

第十七章时间的均衡价格

第十八章流动性限制

第十九章储蓄一投资组合问题

第二十章分解风险和时间

第七篇 风险和时间的均衡价格

第二十一章   有效的风险分担

第二十二章   风险和时间的均衡价格

第二十三章   寻找代表性当事人

第八篇 风险和信息

第二十四章   信息的价值

第二十五章   决策制定和信息

第二十六章   信息和均衡

第二十七章   结束语

参考文献