数学名著系列丛书：计量金融精要

图书标准信息

• 作者 范剑青、姚琦伟 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2015-04
• 版次 1
• ISBN 9787030433985
• 定价 168.00元
• 装帧 精装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 367页
• 正文语种 英语
• 丛书 数学名著系列丛书

【内容简介】

　　《数学名著系列丛书：计量金融精要》是一本关于金融计量方面的基础用书，提供了核心基础资料，包括金融研究日益增长的科学前沿和金融工业方面重要的发展情况。《数学名著系列丛书：计量金融精要》对资产定价理论、投资组合优化和风险管理方法提供了简洁的和紧凑的处理。提供了单因素和多因素情况下的时间序列模型技术，在分析财务数据上下文的时候介绍了他们的均值和方差。真实的数据分析贯穿全书，是《数学名著系列丛书：计量金融精要》的一个明显的特征。

【目录】

PrefacetoMathematicsMonographSeries
Preface
Chapter1AssetReturns
1.1Returns
1.1.1One-periodsimplereturnsandgrossreturns
1.1.2Multiperiodreturns
1.1.3Logreturnsandcontinuouslycompounding
1.1.4Adjustmentfordividends
1.1.5Bondyieldsandprices
1.1.6Excessreturns
1.2Behaviorof?nancialreturndata
1.2.1Stylizedfeaturesof?nancialreturns
1.3E±cientmarketshypothesisandstatisticalmodelsforreturns
1.4Testsrelatedtoe±cientmarketshypothesis
1.4.1Testsforwhitenoise
1.4.2RemarksontheLjung-Boxtest
1.4.3Testsforrandomwalks
1.4.4Ljung-BoxtestandDickey-Fullertest
1.5Appendix:Q-QplotandJarque-Beratest
1.5.1Q-Qplot
1.5.2Jarque-Beratest
1.6Furtherreadingandsoftwareimplementation
1.7Exercises

Chapter2LinearTimeSeriesModels
2.1Stationarity
2.2StationaryARMAmodels
2.2.1Movingaverageprocesses
2.2.2Autoregressiveprocesses
2.2.3Autoregressiveandmovingaverageprocesses
2.3NonstationaryandlongmemoryARMAprocesses
2.3.1Randomwalks
2.3.2ARIMAmodelandexponentialsmoothing
2.3.3FARIMAmodelandlongmemoryprocesses
2.3.4Summaryoftimeseriesmodels
2.4ModelselectionusingACF，PACFandEACF
2.5FittingARMAmodels:MLEandLSE
2.5.1Leastsquaresestimation
2.5.2Gaussianmaximumlikelihoodestimation
2.5.3Illustrationwithgoldprices
2.5.4Asnapshotofmaximumlikelihoodmethods
2.6Modeldiagnostics:residualanalysis
2.6.1Residualplots
2.6.2Goodness-of-?ttestsforresiduals
2.7Modelidenti?cationbasedoninformationcriteria
2.8Stochasticanddeterministictrends
2.8.1Trendremoval
2.8.2AugmentedDickey-Fullertest
2.8.3Anillustration
2.8.4Seasonality
2.9Forecasting
2.9.1ForecastingARMAprocesses
2.9.2Forecastingtrendsandmomentumof?nancialmarkets
2.10Appendix:TimeseriesanalysisinR
2.10.1StartupwithR
2.10.2R-functionsfortimeseriesanalysis
2.10.3TSA{anadd-onpackage
2.11Exercises

Chapter3HeteroscedasticVolatilityModels
3.1ARCHandGARCHmodels
3.1.1ARCHmodels
3.1.2GARCHmodels
3.1.3StationarityofGARCHmodels
3.1.4Fourthmoments
3.1.5Forecastingvolatility
3.2EstimationforGARCHmodels
3.2.1Conditionalmaximumlikelihoodestimation
3.2.2Modeldiagnostics
……
Chapter4MultivariateTimeSeriesAnalysis
Chapter5EffcientPortfoliosandCapitalAssetPricingModel
Chapter6FactorPricingModels
Chapter7PortfolioAllocationandRiskAssessment
Chapter8ConsumptionbasedCAPM
Chapter9Present-valueModels
References
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