资产组合选择和资本市场的均值

图书标准信息

• 作者 [美]马科维兹（Markowitz H.M） 著；朱菁、欧阳向军 译
• 出版社 上海人民出版社
• 出版时间 2007-04
• 版次 1
• ISBN 9787208061248
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 525页
• 字数 364千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 当代经济学系列丛书

【内容简介】

　　《资产组合选择和资本市场的均值：方差分析》是美国大学研究生教材，配有附录和练习题以及计算机程序。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。《资产组合选择和资本市场的均值：方差分析》可供广大经济学研究者们阅读学习。

【目录】

资产组合选择
和资本市场的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
译者的话
序言
第1篇一般资产组合选择模型
1资产组合选择模型
标准的均值一方差
资产组合选择模型
有上界的标准分析
托宾一夏普一林特纳模型
布莱克模型
空头地位需要附属
担保品抵押的模型
名义与真实报酬
第1章附录
加权和的均值和方差
一般样本空间
第1章练习题
2一般均值一方差资产
组合选择模型
一般模型的三种形式
非线性的例子
历史评述
第2章练习题
3一般模型的容量和假定
半定协方差矩阵
理论和实践中的
资产组合约束条件
行业约束条件
协方差模型
外生资产
追踪指数
证券交易量约束条件
为什么是均值和方差
贝叶斯推断
隐式的单一时期的效
用极大化
二次逼近
对Ey逼近的研究
相关的一些问题

第2篇初步结论
4可行资产组合集的性质
记号
序列的极限
Rn中的收敛
闭集
球面、球和开集
紧集
凸集
无界约束集
不容许方向和有界
可行方向
锥集
第4章附录
第4章练习题
5包含有均值、方差和
标准差的集合
包含有E的关系
包含有V的关系
补偿变换
沿着直线的V
沿着一条直线的σ
凸函数
极小的可获得V和σ
第5章练习题
6有仿射约束集的资产
组合选择模型
约束条件下的极小化
有仿射约束集的有
效资产组合
第6章附录
第6章练习题

第3篇一般资产组合选择模型的解法
7非退化模型的有效集
库恩一塔克条件
临界线
有效段
相邻有效段
M的非奇异性
X和η的非负性
临界线算法的有限性
有效EV集
选择轴线
第7章练习题
8临界线算法的起步
线性规划的单纯形法
价格和盈利性
临界线算法的起步运行
第8章练习题
9对退化模型的分析
更为简单“易行”的方法
E极大化的相持问题
退化性的相持问题
E无界化的相持问题
E有界时的有效集
字典顺序
E无界
有关的专题
第9章练习题
10所有可行韵均值-方差组合
可获得的Ey集的项
比较EV集的顶和底
可行EV集的边
第10章练习题

第4篇特例
11二维分析的标准形式
标准的三证券分析
秩为2的标准形式
标准分析中的有效集(秩为2)
有效EV组合之集的结
有效Eσ组合之集的线性段
k维标准分析
第11章附录
第11章练习题
12标准约束集和市场资
产组合的效率
市场资产组合
标准约束集
市场资产组合的效率
一个简单的市场
均衡模型
市场资产组合有效吗?
预期收益与贝塔值
第12章练习题

第5篇资产组合选择自算机程序
附录矩阵代数和向量
空间基础
数学的先决条件
矩阵标记的应用
矩阵的运算
逆阵
变量代换
n维几何学
正交性
独立性和子空间
坐标系的转换
Rn中的坐标变换
参考文献
专业术语索引
译者后记