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Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用
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北京海淀
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作者王惠惠、李昊民 著
出版社中国财政经济出版社
出版时间2020-01
装帧平装
上书时间2024-06-24
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商品详情
- 品相描述：九品
图书标准信息
- 作者 王惠惠、李昊民 著
- 出版社 中国财政经济出版社
- 出版时间 2020-01
- ISBN 9787509594315
- 定价 63.00元
- 装帧 平装
- 开本 16开
- 纸张 胶版纸
- 【内容简介】
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本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。
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