金融计量学（第六版）

图书标准信息

• 作者 邹平
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2024-08
• 版次 6
• ISBN 9787564243807
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 页数 376页
• 字数 459千字

【内容简介】

本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。在理论阐述方面，教材通过系统介绍经典回归模型、时间序列分析、自回归向量模型、自回归移动平均模型和条件异方差模型等计量理论，帮助读者建立全面完整的金融计量知识体系；同时，教材将金融计量理论、金融计量方法和中国金融当前发展有机结合，增强了实用性和针对性。在实证训练方面，教材通过对Microfit和EViews两个软件操作的介绍，借助于每章的案例和数据，依托金融实验室的平台和网络资源，讲解实证分析的具体做法；此外，教材还提供配套的实验手册和软件操作手册，以便学生更好地掌握相关技能。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为读者进一步学习提供引导。本书有配套数据包供读者使用，亦有定制教学使用的教学课件和其他相关资料。

【作者简介】

邹平，金融学博士，上海财经大学金融学院教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为“金融计量学”、“国际金融学”、“证券投资学”和“货币银行学”。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。

【目录】

第一章  金融计量学介绍  / 1
  本章要点  / 1
  本章导读   / 1
  第一节  金融计量学的含义及建模步骤  / 1
  第二节  金融计量学软件简介  / 7
  本章小结  / 21
  关键术语  / 21
  思考题  / 22
  练习题  / 22
  延伸阅读  / 22

第二章  最小二乘法和线性回归模型  / 23
  本章要点  / 23
  本章导读   / 23
  第一节  最小二乘法的基本属性  / 23
  第二节  一元线性回归模型的统计检验  / 34
  第三节  多变量线性回归模型的统计检验  / 40
  第四节  预测  / 46
  第五节  模型选择  / 49
  附录一  OLS系数估计量的推导过程  / 51
  附录二  单变量OLS系数标准差估计量的推导过程  / 52
  附录三  多变量OLS回归系数估计量的推导过程  / 55
  附录四  多变量OLS系数标准差估计量的推导过程  / 56
  本章小结  / 57
  关键术语  / 57
  思考题  / 57
  练习题  / 58
  延伸阅读  / 58

第三章  异方差和自相关  / 59
  本章要点  / 59
  本章导读   / 59
  第一节  异方差的介绍  / 60
  第二节  异方差的检验  / 62
  第三节  异方差的修正  / 68
  第四节  金融实例分析  / 71
  第五节  自相关的概念和产生原因  / 76
  第六节  自相关的度量与后果  / 80
  第七节  自相关的检验与修正  / 81
  本章小结  / 91
  关键术语  / 91
  思考题  / 91
  延伸阅读  / 22

第四章  多重共线性和虚拟变量的应用  / 93
  本章要点  / 93
  本章导读   / 93
  第一节  多重共线性的概念和后果  / 94
  第二节  多重共线性的检验  / 96
  第三节  多重共线性的修正  / 99
  第四节  金融数据的多重共线性处理
    ——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析  / 101
  第五节  虚拟变量模型  / 105
  第六节  回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验  / 110
  第七节  回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法  / 114
  第八节  实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用  / 115
  本章小结  / 118
  关键术语  / 118
  思考题  / 118
  练习题  / 118
  延伸阅读  / 120

第五章  时间序列数据的平稳性检验  / 121
  本章要点  / 121
  本章导读   / 121
  第一节  随机过程和平稳性原理  / 121
  第二节  平稳性检验的具体方法  / 123
  第三节  协整的概念和检验  / 126
  第四节  误差修正模型  / 136
  第五节  因果检验  / 138
  第六节  实例——金融数据的平稳性检验  / 140
  本章小结  / 146
  关键术语  / 146
  思考题  / 147
  练习题  / 147
  延伸阅读  / 147

第六章  动态模型  / 148
  本章要点  / 148
  本章导读   / 148
  第一节  ARDL模型的概念和构造  / 148
  第二节  ARIMA模型的概念和构造  / 157
  第三节  VAR模型的概念和构造  / 176
  第四节  (G)ARCH模型的概念和构造  / 189
  附录  优选似然估计法简介  / 206
  本章小结  / 208
  关键术语  / 208
  思考题  / 208
  练习题  / 208
  延伸阅读  / 208

第七章  联立方程模型的概念和构造  / 209
  本章要点  / 209
  本章导读   / 209
  第一节  联立方程模型的基本概念  / 210
  第二节  联立方程模型的识别  / 215
  第三节  联立方程模型的估计  / 222
  第四节  实例——联立方程模型在金融数据中的应用  / 229
  本章小结  / 234
  关键术语  / 234
  思考题  / 234
  练习题  / 235
  延伸阅读  / 235

第八章  实证性文章的写作  / 236
  本章导读   / 236
  第一节  实证性论文框架的构建  / 236
  第二节  典型研究课题的简介  / 239
  附录一  中国供应链金融缓解中小企业融资约束的实证研究  / 242
  附录二  我国上市公司控制权与现金流权分离——理论研究与实证检验/ 252
  延伸阅读  / 264

附表  / 265

实验手册  / 271
  实验一  异方差的检验与修正  / 273
  实验二  虚拟变量在金融数据处理中的作用  / 282
  实验三  金融数据的平稳性检验  / 288
  实例四  基于Microfit的ARDL模型应用  / 302
  实验五  ARIMA模型的概念和构造  / 310
  实验六  VAR模型的概念和构造  / 318
  实验七  (G)ARCH模型在金融数据中的应用  / 324
  实验八  联立方程模型在金融数据中的应用  / 342
  实验九  基于EViews的ARDL模型和ECM模型应用  / 349
  实验十  面板数据分析及回归模型应用  / 356

参考文献  / 362