基于系统论的行为资产定价理论与模型研究
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作者作者:孙有发|责编:马跃
出版社科学出版社
ISBN9787030598226
出版时间2020-03
装帧平装
纸张胶版纸
定价158元
货号ZJ:9787030598226
上书时间2024-12-23
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内容简介:
本书将系统科学方法论引入行为金融学研究中，研究行为金融学中迫切需要解决的、也是核心的研究课题——行为资产定价理论及模型，提出一种基于系统论的行为资产定价理论，建立两类模型框架(带反馈的随机波动率资产定价模型、多类异质非理性均衡资产定价模型)及五个具体的模型。该理论认为，要将金融资产定价问题作为一个系统来研究，以整体性、相关性、综合性等原则来指导资产定价研究；在建立具体定价模型时，要全面、客观地认识资产价格决定机制，并注意在“简化科学”与“科学的简化”之间取得适当均衡。最后，基于上述理论与模型，结合中国证券市场实际数据，设计了一套“带反馈的行为证券定价系统”，客观地再现证券市场零和博弈下的股票价格涨跌过程，并揭示深层次原因。
本书可作为金融系统工程、计算实验金融、金融工程与风险管理等相关领域的科研人员、高校教师、研究生从事科学研究的参考书；也可以作为金融学、金融工程等相关专业本科高年级学生的教学参考用书。
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