风险模型:基于R的保险损失预测
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作者孟生旺
出版社清华大学出版社
ISBN9787302482062
出版时间2017-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数444页
字数513千字
定价99元
货号SC:9787302482062
上书时间2024-11-03
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商品详情
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内容简介:
保险是经营风险的行业，风险的评估和定价是保险公司为核心的竞争力。《风险模型：基于R的保险损失预测》以保险业为研究对象，讨论了相应的风险模型及其应用，主要包括损失概率、损失次数、损失金额和累积损失的分布模型以及它们的预测模型，同时还探讨了巨灾损失和相依风险的建模问题。在实证研究中，以R语言为计算工具，提供了详细的程序代码，方便读者再现完整的计算过程。
《风险模型：基于R的保险损失预测》适合风险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究人员或从业人员参考。
目录:
第1章 风险度量
1．1 描述随机变量的函数
1．1．1 分布函数
1．1．2 概率密度函数
1．1．3 生存函数
1．1．4 概率母函数
1．1．5 矩母函数
1．1．6 危险率函数
1．2 常用的风险度量方法
1．2．1 VaR
1．2．2 TVaR
1．2．3 基于扭曲变换的风险度量
第2章 损失金额分布模型
2．1 常用的损失金额分布
2．1．1 正态分布
2．1．2 指数分布
2．1．3 伽马分布
2．1．4 逆高斯分布
2．1．5 对数正态分布
2．1．6 帕累托分布
2．1．7 韦布尔分布
2．2 新分布的生成
2．2．1 函数变换
2．2．2 混合分布
2．3 免赔额的影响
2．4 赔偿限额的影响
2．5 通货膨胀的影响
第3章 损失次数分布模型
3．1 （a，b，0）分布类
3．1．1 泊松分布
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