单位根和协整前沿理论的扩展与应用
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作者杨洋
出版社经济科学出版社
ISBN9787521811612
出版时间2019-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数184页
字数200千字
定价46元
货号SC:9787521811612
上书时间2024-11-02
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商品详情
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内容简介:
本书在解读这一领域前沿文献的基础上，致力于对单位根和协整理论进行相应地扩展。我们提出了一个新的非对称和时变方差的AESTAR单位根检验；在时变方差和检验变量单位根性质未知的条件下，提出两个新的确定性趋势检验方法；在确定性趋势和方差同时存在结构变化时，提出新的协整检验方法。这些新的检验方法的提出，是对现有单位根和协整检验前沿理论的进一步扩展，同时也有很广泛的实证应用价值，从而体现出本书的理论创新。
目录:
第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
第二节 文献综述
第三节 研究思路与结构安排
第四节 主要创新点
第二章 非对称与时变方差的AESTAR单位根检验
第一节 引言
第二节 时变方差条件下的AESTAR单位根检验
第三节 时变方差和序列相关条件下的AESTAR单位根检验
第四节 不同AESTAR单位根检验有限样本性质及其比较
第五节 基于实际汇率的购买力平价的再检验
第六节 本章小结
第三章 时变方差的单位根过程的确定性趋势检验
第一节 引言
第二节 时变方差下的HLT检验及其修正
第三节 时变方差下的PY检验及其修正
第四节 确定性趋势检验的有限样本性质及其比较
第五节 我国CPI数据的确定性趋势检验
第六节 本章小结
第四章 基于协整VECM模型的冲击效应的识别与冲击效应的分解中国经济增长的长期趋势
第一节 引言
第二节 基于协整VECM模型的冲击效应及其冲击效应的识别
第三节 中国经济增长的长期趋势
第四节 本章小结
第五章 确定性趋势和方差具有结构变化的协整检验
第一节 引言
第二节 确定性趋势和方差同时存在结构变化时的协整检验
第三节 不同协整检验的有限样本性质及其比较
第四节 本章小结
第六章 结论与展望
第一节 主要结论
第二节 研究展望
参考文献
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