奇异期权交易(引进版)
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作者弗兰斯·韦尔特
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564220396
出版时间2015-03
版次1
装帧平装
开本其他
纸张胶版纸
页数135页
字数161千字
定价33元
货号SC:9787564220396
上书时间2024-10-31
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商品详情
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内容简介:
该书从理论与实战相结合的角度讨论了二十多种主要的奇异期权品种的定价和风险控制的基本问题。该书从期权交易者最关心的四个方面讨论了每一种奇异期权。第一，提出为什么投资者会需要特定的奇异期权。第二，解释每种奇异期权存在哪些风险，同时这些风险如何影响定价。第三，说明如何很优地对冲每种奇异期权的vega和gamma暴露。最后，单独讨论每种奇异期权的偏度暴露。除了深入理解每种奇异期权定价和风险特征必须的数学模型外，该书主要利用经济学术语和示例分析对其原理和特征进行阐释。该书对于期权从业者、金融学专业学生、兴趣读者理解奇异期权的结构化组合原理、定价方法和风险管理方法都是一本很好的专业读物和投资参考指南。
目录:
总序/1
译者序/1
前言/1
致谢/1
第1章 引言/1
第2章 传统期权、远期和价格敏感性指标/2
第3章 基于伽马的收益及其和西塔的关系/17
第4章 现金德尔塔和现金伽马/19
第5章 偏度/21
第6章 简单的期权交易策略/28
第7章 蒙特卡罗模拟/36
第8章 任选期权/39
第9章 数字期权/42
第10章 障碍期权/45
第11章 远期生效期权/57
第12章 阶梯期权/61
第13章 回望期权/63
第14章 棘轮期权/66
第15章 反向可转换/69
第16章 自动赎回/73
第17章 可赎回和可卖回的反向可转换/78
第18章 亚式期权/83
第19章 双币种期权/95
第20章 复合期权/99
第21章 绩优期权/102
第22章 很优和最劣期权/106
第23章 方差互换/109
第24章 离差/118
第25章 金融结构化产品的构建/123
附录A 复合期权和绩优期权的方差/130
附录B 复制方差互换的收益特征/132
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