金融计量学
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作者姜近勇，潘冠中编著
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787509529621
出版时间2011-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数324页
字数484千字
定价78元
货号SC:9787509529621
上书时间2024-10-31
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商品详情
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作者简介:
姜近勇，于1996年获得西安大略大学经济学博士学位。主要研究领域包括资本市场的有效性、利率模型、期权定价、波动率的估计和预测，以及基金业绩评估等。在诸如Journalof Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal ofEconometrics, Journal of Business and Economic Statis-tics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Com-putational Finance, Econometric Theory, and Journal ofDerivatives等学术期刊发表30多篇论文。现兼任学术期刊Journal of Economic Dynamics and Control的副主编。主要讲授本科生水平到博士水平资产定价领域的课程，如资产定价理论、投资学、衍生产品、风险管理和金融实证方法等。
内容简介:
本书系统介绍了金融计量学的基本方法和常用工具（有些内容是作者的原创性成果），既反映了该领域教学与研究的近期新进展，又十分贴近中国金融市场的实际，填补了国内同类著述的空白，适合于金融领域的学生、教师、学者和金融业界人士作为教材和参考书。本书分为离散时间模型和连续时间模型两大部分，共十四章。首先，离散时间模型部分共八章，其内容包含了与现代金融学研究相关的方法，如资产定价模型的检验、与市场有效性相关的随机游走检验、事件研究方法和资产收益的波动率模型等。其次，连续时间模型部分共六章，主要包括随机微积分知识、连续时间模型、连续时间模型的各种估计方法、高频金融数据分析方法等等。
目录:
第一部分 离散时间模型
第一章 收益率的计算、常用数据库及统计软件
1.1 收益率的计算
1.2 常用金融数据库
1.3 常用统计软件
第二章 资产定价模型的时间序列估计与检验
2.1 资本资产定价模型
2.2 CAPM的估计与检验
2.3 实证例子
2.4 多因子模型的估计与检验
第三章 资产定价模型的横截面估计与检验
3.1 CAPM的横截面含义
3.2 排序分析
3.3 Fama-MacBeth回归
第四章 面板数据模型与方差估计
4.1 面板数据模型
4.2 混合回归与Fama-MacBeth回归
4.3 方差估计
第五章 随机游走检验
5.1 随机游走的设定
5.2 随机游走的统计检验
5.3 随机游走的经济检验
5.4 随机游走检验与有效市场假说
第六章 事件研究方法
6.1 事件研究的步骤
6.2 测定与分析超常收益率
6.3 超常收益率的加总
6.4 实证例子
第七章 ARCH/GARCH模型
7.1 条件波动率与资产收益率模型
7.2 □（特殊字符）的设定
7.3 zt的设定
7.4 模型的估计
7.5 实证例子
第八章 随机波动率模型
8.1 随机波动率模型的设定
8.2 SV模型的矩条件
8.3 SV模型的广义矩（GMM）估计
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