金融工程及其Python应用
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作者朱顺泉
出版社清华大学出版社
ISBN9787302510758
出版时间2019-01
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数209页
字数331千字
定价45元
货号SC:9787302510758
上书时间2024-10-30
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商品详情
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内容简介:
《金融工程及其Python应用》的主要内容包括：金融工程导论；金融工程定价方法及其Python应用；远期合约及其Python应用；期货合约及其Python应用；期货套期保值及其Python应用；互换合约及其Python应用；期权合约及其策略；Black-Scholes期权定价模型及其Python应用；期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用；二叉树法期权定价及其Python应用；期权定价的有限差分法及其Python应用；奇异期权及其Python应用；利率衍生证券及其Python应用；量化金融数据分析及其Python应用；以及关于Python的两个附录。
《金融工程及其Python应用》内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一部供金融工程、金融数学、计算金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。
目录:
第1章 金融工程导论
1.1 金融工程的概念
1.2 国外现代主流金融理论发展历程
1.3 国内金融的发展
1.4 现代主流金融理论简介
1.4.1 投资组合理论
1.4.2 资本资产定价模型
1.4.3 套利定价理论
1.4.4 期权定价
1.4.5 有效市场假说
1.4.6 固定收益证券
1.4.7 资本结构
1.5 金融工程的研究对象
1.6 金融衍生产品市场的参与者
思考题
第2章 金融工程定价方法及其Python应用
2.1 风险中性定价法及其Python应用
2.2 无套利定价法
2.3 状态价格定价法及其Python应用
思考题
第3章 远期合约及其Python应用
3.1 远期合约的概念
3.1.1 远期合约实例
3.1.2 远期合约四要素
3.1.3 远期合约的概念
3.2 远期合约的优缺点
3.3 远期合约的应用
3.3.1 套期保值
3.3.2 平衡头寸
3.3.3 投机
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