期权定价与尾部风险管理研究

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江苏南京

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作者宫晓莉,熊熊

出版社经济管理出版社

ISBN9787509684115

出版时间2022-07

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数216页

字数220千字

定价68元

货号SC:9787509684115

上书时间2024-10-14

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商品描述: 内容简介:
为了刻画资产收益率的随机波动特征，本书将均值回复的平方根过程嵌入到Levy跳跃模型中，同时引入了调和稳定Levy分布模型，进而构建起调和稳定Levy分布下的随机波动模型。调和稳定Levy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架，可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。
目录:
第一章绪论

第一节研究背景和意义

第二节研究内容和研究方法

第三节可能的创新点

第四节结构框架

第二章相关文献综述和理论基础

第一节国内外相关文献综述

第二节相关理论基础

第三章基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究

第一节问题提出

第二节基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法

第三节扩展的已实现波动率预测模型

第四节实证研究

第五节本章小结

第四章基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价

第一节问题提出

第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型

第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟

第四节实证研究

第五节本章小结

第五章基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价

第一节问题提出

第二节无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模
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