期权定价与尾部风险管理研究
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全新
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作者宫晓莉,熊熊
出版社经济管理出版社
ISBN9787509684115
出版时间2022-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数216页
字数220千字
定价68元
货号SC:9787509684115
上书时间2024-10-14
商品详情
- 品相描述:全新
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- 商品描述
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内容简介:
为了刻画资产收益率的随机波动特征,本书将均值回复的平方根过程嵌入到Levy跳跃模型中,同时引入了调和稳定Levy分布模型,进而构建起调和稳定Levy分布下的随机波动模型。调和稳定Levy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架,可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。
目录:
第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 研究内容和研究方法
第三节 可能的创新点
第四节 结构框架
第二章 相关文献综述和理论基础
第一节 国内外相关文献综述
第二节 相关理论基础
第三章 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究
第一节 问题提出
第二节 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法
第三节 扩展的已实现波动率预测模型
第四节 实证研究
第五节 本章小结
第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价
第一节 问题提出
第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型
第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟
第四节 实证研究
第五节 本章小结
第五章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
第一节 问题提出
第二节 无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模
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