非高斯分布下的金融建模
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作者(法)埃里克·乔多,(新加坡)方思芳,(德)迈克尔·罗金格
出版社格致出版社
ISBN9787543232662
出版时间2021-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数564页
字数572千字
定价128元
货号SC:9787543232662
上书时间2024-09-07
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商品详情
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作者简介:
埃里克·乔多，瑞士洛桑大学金融学教授，法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心（CRML）主任。
内容简介:
现实中的金融市场上，资产收益率的分布并非正态分布，但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、特别损失的低估或者是金融衍生品的错误定价。因此，非高斯模型和能够处理收益率分布不连续问题的模型在金融从业者中越来越受到欢迎，这也正是本书的主题。
本书对非高斯分布进行了检视，重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者，因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例，其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。
目录:
第一部分 金融市场和金融时间序列
1 引言
1.1 金融市场与金融时间序列
1.2 资产收益率的计量建模
1.3 非高斯计量经济学的应用
1.4 非高斯分布的期权定价
2 金融市场数据的统计特征
2.1 收益率的定义
2.2 收益率的分布
2.3 时间依赖性
2.4 收益率之间的线性关系
2.5 多元高阶矩
3 金融市场的运行和收益率的理论模型
3.1 金融市场运行
3.2 Mandelbrot和稳定分布
3.3 Clark的从属模型
3.4 收益率和交易量的二元混合分布模型
3.5 报价驱动市场的价格和报价模型
第二部分 资产收益率的计量模型
4 波动率建模
4.1 低频波动率
4.2 ARCH模型
4.3 GARCH模型
4.4 非对称GARCH模型
4.5 带跳跃的GARCH模型
4.6 GARCH过程的聚合
4.7 随机波动率
4.8 已实现波动率
5 高阶矩建模
5.1 一般问题
5.2 具有高阶矩的分布
5.3 设定检验与推断
5.4 说明
5.5 条件高阶矩的建模
6 相关性建模
6.1 多元GARCH模型
6.2 多元分布建模
6.3 连接函数
7 值理论
7.1 单变量尾部估计
7.2 多变量依赖性
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