中国的影子银行与股票市场
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作者李锦成 著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509654415
出版时间2018-01
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数193页
字数223千字
定价88元
货号SC:9787509654415
上书时间2024-05-10
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作者简介:
李锦成，金融学博士，数量经济学博士后，主要研究领域为资本市场。2004年毕业于北京理工大学，获应用经济学学士学位；2007年毕业于墨尔本大学，获会计学硕士学位；2013年毕业于山西财经大学（与对外经济贸易大学联合培养），获金融学博士学位；2013－2016年于中国社会科学院数量经济与技术经济研究所进行博士后研究。曾就职于国、内外商业银行、私募股权基金、私募证券基金等。参与国家自然科学基金项目“国际资本流动与宏观审慎性政策研究”。已在《中国管理科学》、《经济体制改革》、《经济问题探索》、《国外社会科学》等核心期刊发表论文10余篇。其中，在《江西社会科学》发表的学术论文“新常态下我国影子银行监管与发展研究”获当期很优论文。
内容简介:
2008年美国次贷危机爆发后，美国的金融市场首次提出了影子银行的概念。从2008年至2016年，众多国内外学者对影子银行的理论与实践发展进行了大量的学术探讨，提出了一系列研究成果。本书从国际影子银行的界定、发展、与经济和金融市场的关系、监管、风险传染出发，结合中国本土影子银行的界定、统计、发展、对市场的影响性、监管多个视角，梳理了国内外学者从2008年以来影子银行发展过程中的主要研究成果和学术观点。结果看出美国学术界认为影子银行对美国股市是有较大影响性的。而中国学术界还没有检验中国影子银行对中国股市影响性的实证研究。所以，本书将通过实证研究中国影子银行对中国股市的影响性，并提出有效监管和发展中国影子银行的建议。
目录:
第一章引言
第一节研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节中外文献综述
一、国外文献回顾
二、国内文献回顾
第三节研究思路与方法
一、研究思路
二、研究方法
第四节本书的主要内容
第二章中国影子银行规模的有效统计方法
第一节中国影子银行的统计l3径选择
一、影子银行统计口径的方法确定
二、影子银行统计起始年份的确定
三、影子银行开始高速发展的主要原因
第二节中国影子银行的统计
一、理论基础
二、实证研究
第三节小结
第三章多曲线拟合分析影子银行与A股市场的相关性
第一节理论基础
第二节实证分析
第三节小结
第四章影子银行的预测与对A股市场的影响性——基于ARIMA-ECM模型
第一节理论基础
第二节实证研究
一、影子银行的预测
二、影子银行与A股市场的协整关系
三、影子银行与A股市场的ECM
第三节小结
第五章基于残差自举法一小波分析多尺度检验影子银行对A
股市场的结构时频影响性
第一节理论基础
一、残差自举法全样本格兰杰检验
三、残差自举法滚动窗口检验
三、小波时频分析法
第二节实证研究
一、影子银行与A股市场的全样本格兰杰检验
二、影子银行与A股市场的滚动窗口检验
三、影子银行与A股市场的小波时频分析
第三节小结
第六章基于MCMC-PoT模型度量影子银行与A股市场
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