期权与期货市场基本原理
正版新书 新华官方库房直发 可开电子发票
￥ 49.5 6.6折 ￥ 75 全新
库存4件
作者(加)约翰 C.赫尔(John C.Hull) 著;王勇,袁俊,韩世光 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111531029
出版时间2016-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数491页
定价75元
货号SC:9787111531029
上书时间2024-05-08
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 12小时
- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：全新
- 全新正版 提供发票
- 商品描述
-
作者简介:
约翰·赫尔(John Hull)衍生产品及风险管理教授约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名，他近期新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出Hull White利率模型荣获Nikko LOR大奖。他曾为北美、日本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。
约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Financial Institutions）、《期权、期货及其他衍生产品》（Options, Futures, and Other Derivatives）和《期权与期货市场基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学有名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被靠前金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。
约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，他曾任教于加拿大约大学、加拿大英属哥伦比亚大学、美国纽约大学、英国兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
精彩内容:
前言一些欣赏我的另外一本书《期权、期货及其他衍生产品》的同事曾指出那本书的内容对他们的学生有一定的难度，这些同事说服了我写一本新书。这本新书名为《期权与期货市场基本原理》，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，但这本新书对于那些数学知识有限的读者较为适合。以上两书的主要区别是《期权与期货市场基本原理》一书没有涉及微积分，这本书适用于本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外，从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。
教师可以用多种形式应用此书，有些教师可以只选用此书从开始直到二叉树（binomial tree）为止的前12章的内容，如果有些教师希望讲授更多的内容，可以在第13～25章中选取，选取内容的次序可以随意。从第18章开始，此书的每一章均相互独立，在课程中忽略其中任意一章都不会影响课程的连贯性。我建议在课程中包括第25章，学生会发现这一章非常有趣。
本版新增内容这一版对书中的许多内容以及内容的讲述进行了更新，例如：
（1）对场外衍生产品的交易方式做了解释。这些变化比较显著，大多数教师都希望在课堂上讨论相关内容。
（2）第7章互换部分反映了市场上关于利用隔夜指数互换（Overnight Index Swap,OIS）贴现的趋势，其中解释了互换产品如何同时用LIBOR利率和OIS利率贴现估值。
（3）在第13章中提供了一种新的关于布莱克-斯科尔斯-默顿公式的非技术解释，并且在第12章的附录中解释了如何用二叉树的方法演绎得到公式。<
...
内容简介:
本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
目录:
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章引言
1.1期货合约
1.2期货市场的历史
1.3场外交易市场
1.4远期合约
1.5期权
1.6期权市场的历史
1.7交易员的种类
1.8对冲者
1.9投机者
1.10套利者
1.11危害
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
第2章期货市场的运作机制
2.1期货合约的开仓与平仓
2.2期货合约的规定
2.3期货价格收敛到现货价格的特性
2.4保证金的运作
2.5场外市场
2.6市场报价
2.7交割
2.8交易员类型和交易指令类型
2.9制度
2.10会计和税收
2.11远期与期货合约比较
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
第3章采用期货的对冲策略
3.1基本原理
3.2拥护及反对对冲的观点
3.3基差风险
3.4交叉对冲
3.5股指期货
3.6向前滚动对冲
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
附录3A统计的重要概念与资本资产定价模型
第4章利率
4.1利率的类型
4.2利率的测定
4.3零息利率
4.4债券的价格
4.5国库券零息利率的确定
4.6远期利率
4.7远期利率合约
4.8利率期限结构理论
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
附录4A指数与对数函数
第
...
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价