计量经济学——基于Stata应用

本书共分为12章。其中，第1~5章属于经典计量经济学的内容。第6~7章介绍经典面板数据模型。第8章介绍双重差分模型，属于对面板数据模型的拓展。第9~11章介绍平稳时间序列模型和非平稳时间序列模型。第12章介绍对经典计量模型的灵活应用，属于对前沿学术文献的梳理，在现有计量经济学教材中并不多见。

本书具有若干显著特点。

第一，本书借助蒙特卡洛模拟可视化呈现计量经济学理论方法的意义，强化读者对理论方法的直观理解。在经济管理类专业“计量经济学”的课程教学中，模型理论及方法的理解常常成为学习过程中反馈的主要难点。本书与已有“计量经济学”教材的主要不同之处在于： 通过计算机小程序演示相关计量经济理论结果，可视化地呈现出相关理论意义。为此，作者针对每一个主要的计量理论都编写了Stata软件do文档来模拟和可视化呈现与解释理论的意义，使理解计量模型理论方法变得直观和容易。这对于理解相关理论模型的精髓、培养学生的创新能力，具有十分重要的意义。

第二，本书注重应用能力的培养，强调对计量经济模型的灵活应用。在“计量经济学”的教学实践中，作者发现管理类专业和经济类专业的学生对计量经济学知识的需求存在很大区别，主要体现在： 管理类专业对计量经济理论推导的要求较低，但是对计量经济学前沿模型和计量经济模型灵活应用的要求很高。一般而言，前沿模型和对模型灵活应用往往要求扎实的理论基础，因此，这成为教学中的难点。作者在管理类专业多年来的教学实践中，尝试使用模拟代替理论推导，并辅助经典计量模型的灵活应用典型案例，取得了良好的效果。本书基于兰州大学管理学院工商管理类学术型硕士研究生和本科生“计量经济学”课程的教学材料整理，遵循如下思路： 通过使用软件模拟可视化呈现核心理论和模型的结果来解释计量模型与理论方法，辅之以实际数据的应用来演示模型的应用。因此，每章包括如下部分： 讲解基本理论模型，使用Stata模拟模型理论，使用Stata演示实践应用案例。此外，第12章梳理了现有学术文献中常见的对经典计量模型的灵活应用案例。

第三，本书注重选取我国的经济数据，通过图示、数据分析等方式来展示我国过去几十年取得的经济成就，所涉及的数据、软件代码（包括每幅图表的代码）均可免费下载。本书的案例基本上都以我国的经济数据为背景，如在回归模型部分，选取我国宏观经济数据演练多元回归模型的应用，通过图示、数据分析等方式来展示我国改革开放以来取得的伟大成就，以数据、事实为依据，将思政教育与专业课程有机结合，不仅增强了专业能力，还有助于培养和提高学生的民族自信心与爱国情怀，克服简单说教的不足，更加深入和直观。以我国过去几十年来经济数据为基础的案例，基于数据分析提供的经验论据，不仅反映了我国经济的发展历程，而且体现了中国特色社会主义制度取得的伟大经济成果。本书注重在模型理解和实践操作过程中，倡导通过实证分析的方式为正向的社会规范和价值导向提供直接的经验证据。此外，本书每章都配有习题和参考答案。本书的数据可扫如下二维码下载。

本书是作者在多年教学讲稿基础上撰写而成的。本书获兰州大学教材建设基金资助，在此表示感谢。在本书出版完善的过程中，清华大学出版社张伟老师给予了很大的帮助和支持，在此一并表示感谢。
书中存在的疏漏与不足均由作者负责，请读者赐教、指正。

杨利雄2023年6月6日

本书从蒙特卡洛模拟的视角，对计量经济学中经典的理论方法进行了直观解释，主要包括回归模型、面板数据模型、平稳时间序列模型、单位根检验和协整模型等。 本书强调基于蒙特卡洛模拟可视化呈现计量经济学中参数估计理论、假设检验方法的理论意义和性质，增强读者对计量经济学中参数估计与假设检验理论方法的直观理解，从而降低了学习和理解计量经济学理论方法所需的数学门槛。本书的内容设计由浅入深、由易到难，不仅包括回归模型等计量经济学的入门内容，还包括面板数据模型、双重差分模型、单位根检验和协整模型等中高级计量经济学的内容； 同时，本书对每一个计量经济模型都详细介绍了使用Stata软件实现模型估计和检验的方法，并配有相应的数据和案例，为计量经济理论方法的应用能力的培养提供了学习素材。此外，本书所涉及的数据及Stata操作代码（包括每幅图表的Stata代码）都可免费下载。 本书可作为经济管理类专业本科生和管理类专业研究生的计量经济学教材，也可作为实证应用研究者的参考书。

杨利雄，兰州大学管理学院教授，兰州大学“萃英学者”，博士生导师，应用统计专业学位和MBA导师。主持国家自然科学基金青年项目和面上项目各一项。近年来，承担本科、硕博研究生计量经济学、高级计量经济学和机器学习课程的教学工作。

第1章导论

1．1计量经济学

1．2计量经济学的学科发展

1．3计量经济学中的因果关系与相关关系

1．4计量经济模型

1．5计量经济分析的步骤

1．6计量经济学发展简史

1．7计量经济学学科的内容体系

第2章一元线性回归模型

2．1最小二乘估计法

2．2最小二乘估计与相关系数的关系

2．3最小二乘估计量的性质

2．4拟合优度

2．5度量单位对回归系数的影响

2．6线性回归模型数学基础以及模型的函数形式

2．7最小二乘估计量的均值和期望

2．8过原点回归模型

2．9无偏性： 基于Stata的蒙特卡洛模拟

2．10基于简单回归的中美两国GDP对比分析(1978—2021年)

本章习题

第3章多元线性回归模型

3．1二元线性回归

3．2使用多元回归的动因

3．3多元回归模型

3．4多元回归的性质

3．5简单一元线性回归与多元线性回归的比较

3．6多元回归模型拟合优度

3．7OLS估计量的统计性质

3．8OLS的有效性： 高斯马尔科夫定理

3．9弗里希沃尔定理： 基于Stata的蒙特卡洛模拟

3．10我国人均国民总收入和世界人均国民总收入增长率的对比分析

本章习题

第4章假设检验

4．1假设检验的几个实例

4．2统计量的定义及常用统计量

4．3单个参数的检验： t检验

4．4参数的置信区间

4．5对多个线性约束的假设检验： F检验

4．6检验统计量的性能： 基于Stata的蒙特卡洛模拟

本章习题

第5章违背经典假设的后果与处理

5．1线性回归模型的基本假设

5．2违背假设5.1的情况

5．3违背假设5.2的情况

5．4违背假设5.3的情况

5．5违背假设5.4的情况

5．6违背假设5.5的情况

5．7违背假设5.6的情况

5．8异常值问题

5．9违背零条件期望假设时的参数估计： 基于Stata的蒙特卡洛模拟

5．10违背同方差假设时的t检验： 基于Stata的蒙特卡洛模拟

本章习题

第6章面板数据与一阶差分模型

6．1面板数据的定义

6．2虚拟变量

6．3混合面板数据模型

6．4一阶差分模型

6．5一阶差分模型： 基于Stata的模拟解释

6．6违背严外生性假设： 基于Stata的模拟解释

本章习题

第7章经典静态面板模型

7．1固定效应模型： 组内估计量

7．2固定效应模型： 最小二乘虚拟变量估计

7．3双向固定效应模型

7．4固定效应模型的拟合优度和稳健标准误

7．5固定效应模型违背严外生性假设： 基于Stata模拟的解释

7．6随机效应模型

7．7固定效应与随机效应： 豪斯曼检验

7．8随机效应模型违背严外生性： 基于Stata模拟的解释

7．9固定效应模型与随机效应模型的比较： 基于Stata模拟的解释

本章习题

第8章因果推断与双重差分模型

8．1潜在结果框架

8．2双重差分模型

8．3双重差分模型： 基于Stata的模拟解释

8．4平行趋势检验： 基于Stata的模拟解释

8．5安慰剂检验： 基于Stata的模拟解释

本章习题

第9章平稳时间序列分析

9．1分布滞后模型

9．2弱平稳过程

9．3实例应用

本章习题

第10章虚假回归、单位根检验

10．1趋势

10．2虚假回归

10．3单位根检验

10．4虚假回归的模拟

10．5单位根检验的Stata操作

本章习题

第11章协整模型

11．1长期均衡与协整分析

11．2协整定义

11．3协整关系检验

11．4协整度理论

11．5误差修正模型

11．6协整模型估计的Stata模拟

本章习题

第12章计量模型的灵活应用

12．1股票回报相关

12．2企业风险

12．3交易成本

12．4盈余管理

12．5企业投资

12．6管理层薪酬激励

12．7会计稳健性

12．8资本结构调整速度

12．9企业过度负债

12．10成本粘性

12．11研发投资平滑

12．12利润的可持续性与利润的可预测性

12．13劳动投资效率

12．14企业出口产品质量指标

12．15企业避税

12．16超额商誉

参考文献

本书从蒙特卡洛模拟的视角，对计量经济学中经典的理论方法进行了直观解释，主要包括回归模型、面板数据模型、平稳时间序列模型、单位根检验和协整模型等。 本书强调基于蒙特卡洛模拟可视化呈现计量经济学中参数估计理论、假设检验方法的理论意义和性质，增强读者对计量经济学中参数估计与假设检验理论方法的直观理解，从而降低了学习和理解计量经济学理论方法所需的数学门槛。本书的内容设计由浅入深、由易到难，不仅包括回归模型等计量经济学的入门内容，还包括面板数据模型、双重差分模型、单位根检验和协整模型等中高级计量经济学的内容； 同时，本书对每一个计量经济模型都详细介绍了使用Stata软件实现模型估计和检验的方法，并配有相应的数据和案例，为计量经济理论方法的应用能力的培养提供了学习素材。此外，本书所涉及的数据及Stata操作代码（包括每幅图表的Stata代码）都可免费下载。 本书可作为经济管理类专业本科生和管理类专业研究生的计量经济学教材，也可作为实证应用研究者的参考书。

杨利雄，兰州大学管理学院教授，兰州大学“萃英学者”，博士生导师，应用统计专业学位和MBA导师。主持国家自然科学基金青年项目和面上项目各一项。近年来，承担本科、硕博研究生计量经济学、高级计量经济学和机器学习课程的教学工作。