期权与期货市场基本原理
￥ 15.03 2.2折 ￥ 69 九五品
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江苏南京
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作者(加)约翰·赫尔
出版社机械工业出版社
ISBN9787111391739
出版时间2013-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数569页
定价69元
上书时间2024-08-29
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:期权与期货市场基本原理
定价：69.00元
作者:(加)约翰·赫尔
出版社：机械工业出版社
出版日期：2013-05-01
ISBN：9787111391739
字数：
页码：569
版次：1
装帧：平装
开本：12开
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《21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》是约翰·赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写的，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，提供了大量业界实例，而且没有涉及微积分应用。 相较旧版，第7版新增了两部分全新的内容。一是介绍了次级贷款派生出来的产品，讨论其问题所在，并展望将来如何防范危机；二是特别讲述了雇员股票期权，强调由于会计准则的变化使得学生应该更加重视对雇员股票期权的理解以及定价。另外，作者还为该书配套了包含信用衍生产品的DerivaGem软件，它可以定价多种期权，也可以检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算。
内容提要
21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》是对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界实例。《21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。同时，第7版还增加了证券化、始干2007年的金融危机及雇员股票期权的应用等新内容。《21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。 21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》适用于高等院校经济、金融相关专业教学用书，也可以作为金融机构管理者，特别是衍生产品从业人员的参考用书。
目录
总序作者简介前言术语表章 引言1.1 期货合约1.2 期货市场的历史1.3 场外交易市场1.4 远期合约1.5 期权合约1.6 期权市场的历史1.7 交易员的种类1.8 对冲者1.9 投机者1.10 套利者1.11 危害小结推荐阅读测验题练习题作业题第2章 期货市场的运作机制2.1 期货合约的开仓与平仓2.2 期货合约的规定2.3 期货价格收敛到现货价格的特性2.4 保证金的运作2.5 场外市场2.6 报纸上的报价2.7 交割2.8 交易员类型及交易指令类型2.9 监管2.10 会计及税收2.11 远期与期货合约比较小结推荐阅读测验题练习题作业题第3章 采用期货的对冲策略3.1 基本原理3.2 拥护及反对对冲的观点3.3 基差风险3.4 交叉对冲3.5 股指期货3.6 向前滚动对冲小结推荐阅读测验题练习题作业题附录3A 统计的重要概念与资本资产定价模型第4章 利率4.1 利率的类型4.2 利率的测定4.3 零息利率4.4 债券的价格4.5 国库券零息利率的确定4.6 远期利率4.7 远期利率合约4.8 利率期限结构理论小结推荐阅读测验题练习题作业题附录4A 指数函数与对数函数第5章 远期及期货价格的确定5.1 投资资产及消费资产5.2 卖空交易5.3 假设与符号5.4 投资资产的远期价格5.5 提供已知中间收入的资产5.6 收益率已知的情形5.7 远期合约的定价5.8 远期与期货价格相等吗5.9 股指期货价格5.10 货币的远期和期货合约5.11 商品期货5.12 持有成本5.13交割选择5.14 期货价格与预期现货价格小结推荐阅读测验题练习题作业题第6章 利率期货6.1 天数计量与报价惯例6.2 美国国债期货6.3 欧洲美元期货6.4 久期6.5 采用期货实现基于久期的对冲小结推荐阅读测验题练习题作业题第7章 互换7.1 互换合约的机制7.2 天数计量惯例7.3 确认书7.4 比较优势的观点7.5 互换利率的实质7.6 确定LIBOR/互换零息利率7.7 利率互换的定价7.8 货币互换7.9 货币互换的定价7.10 信用风险7.11 其他类型的互换小结推荐阅读测验题练习题作业题第8章 证券化与2007年信用危机8.1 证券化8.2 美国住房市场8.3 问题的症结8.4 避免将来的危机小结……第9章 期权市场的运作过程0章 股票期权的性质1章 期权交易策略2章 二叉树简介3章 期权定价：布莱克-斯科尔斯-默顿模型4章 发展中国家的衍生品市场5章 股指期权和货币期权6章 期货期权7章 希腊值8章 实际应用的二叉树9章 波动率微笑第20章 风险价值表第21章 利率期权第22章 特种期权和其他非标准产品第23章 信用衍生产品第24章 气候、能源以及保险衍生产品第25章 重大金融损失事件测试题答案附录
作者介绍
约翰·赫尔（JohnC.Hull），衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（AlanWhite）教授研发出的赫尔-怀特（Hull-White）利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of FinancialEngineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
序言
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【封面】
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