金融物理学导论

图书标准信息

• 作者 周炜星 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2007-06
• 版次 1
• ISBN 9787810988865
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 271页
• 字数 337千字
• 丛书 新世纪经济学管理学新学科系列

【内容简介】

　　本书的出发点是科研导向的，涉及很多有争议的问题，这些问题往往是进一步研究的起点。笔者也不时发表自己的看法，并作出评论，读者无需认同书中所论述的观点、方法或理论，完全可以用自己的观点来认识和解释。从这个意义上来说，本书可为刚刚接触金融物理学这一交叉学科的研究生和科研人员作有效的指引，也可供金融物理学家参考。另一方面，由于笔者水平所限，本书无意对金融物理学进行包罗万象的介绍，对一些十分重要的问题只能忍痛割爱，如随机矩阵理论、财富分布、企业生长模型等。本书若能抛砖引玉，对促进我国金融物理学的发展有所裨益，笔者的目的也就达到了。

【作者简介】

　　周炜星，浙江诸暨人。2001年5月华东理工大学毕业，获工学博士学位。2001年6月至2004年5月在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校师从Sornette教授进行博士后研究。已在JournalofMacroeconomics、QuantitativeFinance、PhysicalReviewE、PhysicaA、ProceedingsoftheRoyalSocietyB等国际学术期刊上发表文章三十余篇，科研成果在国际上有广泛影响，研究成果曾被国际著名学术性媒体NewScientists、FinancialTimes、PhysicsWorld、News@Nature、ScienceNow等报道，在《参考消息》上也曾转发报道。2003年获全国优秀博士论文提名(未得奖)，2004年获上海市优秀博士论文奖。

【目录】

序
前言
第一章金融市场
第一节金融市场简介
一、金融市场的功能与分类
二、中国股市
第二节有效市场假说和市场异象
一、市场有效性的三种形式
二、一月效应
三、月度效应
四、周末效应
五、周五兼十三号效应
六、节日效应
七、日内效应
八、小公司效应
九、均值回复
第三节金融物理学
一、金融物理学的定义
二、研究内容
三、程式化规律
第二章价格波动的概率分布
第一节概率论基础
第二节布朗运动模型
一、随机游走
　二、巴舍利耶模型
第三节列维平稳分布
　一、帕雷托定律
二、列维平稳定律
　三、平稳帕雷托市场
四、参数估计
　五、截尾列维飞行模型
第四节变方差混合正态模型
　一、从属正态模型
二、有限方差从属模型
　三、学生氏分布模型
四、概率分布的演化
第五节幂律尾分布
　一、收益率的负三次方定律
二、波动率的分布
　三、其他变量的尾分布
四、无标度区
第六节拉伸指数分布模型
　一、分阶排序法
二、拉伸指数分布
第三章长期记忆性和时间相关性
第一节分数布朗运动和自相似随机过程
　一、数学基础
二、模拟分数布朗运动的算法
第二节霍斯特分析
　一、传统的霍斯特分析
二、算法
……
第四章金融市场的多重分形特性
第五章金融泡沫和反泡沫的建模和预测
第六章市场微观模型
第七章复杂系统灾变动力学
参考文献
中英文对照