日文书 金融リスクモデリング: 理論と重要課題へのアプローチ (シリーズ金融工学の新潮流) 単行本 金融风险建模 构建模型
目次 はじめに ＡＲＣＨ型不均一分散モデル コピュラによる確率変数の依存関係の表現 極値理論 分位点回帰 レジームスイッチングモデル リスク量のバイアス 実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法 コア預金モデル 住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化 不動産のリスク管理
￥ 260 九五品
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北京房山
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作者室町 幸雄 (著), 乾 考治 (著), 今宿 洋二 (著), 神崎 清志 (著), & 6 その他
出版社 朝倉書店
ISBN9784254296020
出版时间1980
装帧平装
页数202页
货号ER-24
上书时间2021-09-20
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目次
はじめに
ＡＲＣＨ型不均一分散モデル
コピュラによる確率変数の依存関係の表現
極値理論
分位点回帰
レジームスイッチングモデル
リスク量のバイアス
実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法
コア預金モデル
住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化
不動産のリスク管理
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