数理金融 资产定价与金融决策理论

图书标准信息

• 作者 林建忠、叶中行 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2007-07
• 版次 1
• ISBN 9787030070241
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 238页
• 字数 267千字
• 丛书 21世纪高等院校教材

【内容简介】

《21世纪高等院校教材·数理金融：资产定价与金融决策理论》主要内容包括：数理金融预备知识，资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型，Ross套利定价理论，连续时间资产组合选择，期权定价理论，利率期限结构理论，公司资本结构理论等。

【目录】

第一章数理金融预备知识
1序数效用理论
2确定状态资产市场的一般套利定价定理（GAPT）
3单周期确定状态经济系统的投资消费模型
4单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价
5基数效用理论
6单周期随机资产市场的一般套利定价定理（GAPT）
7单周期随机经济系统的投资消费模型
8风险厌恶与均值-方差效用函数
9单周期随机经济系统竞争均衡定价
10等价概率分布与风险中性定价
11连续时间的扩散模型与Ito公式
12首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动

第二章资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型（CAPM）
1标准的均值-方差资产组合问题
2具有无风险资产的均值-方差问题
3期望收益率关系式与风险分类
4资本资产定价模型
5CAPM在资产定价中的应用

第三章Ross套利定价理论（APT）
1线性因子模型
2不含残差风险线性因子模型的套利定价
3含残差风险线性因子模型的套利定价
4完全分散化资产组合与因子溢价的解释
5APT应用案例

第四章log-最优资产组合理论
1倍率函数和log-最优资产组合
2序列投资模型
3投资决策中信息作用的模型
4最优资产组合的计算方法

第五章风险控制的log-最优资产组合
1风险控制函数
2倍率-风险函数和风险-倍率函数
3rmin，rmax和rc的计算和估计
4单因素线性回报模型
5序列投资的倍率-风险函数
6有风险控制最优资产组合的修正既约梯度算法

第六章连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型（ICAPM）
1连续时间资产组合模型
2连续时间跨期资本资产定价模型（ICAPM）
3等弹性消费效用的投资消费问题求解
4一类变系数连续时间资产组合模型
5资产组合持有的解释
6联系于变系数模型的跨期资本资产定价模型（ICAPM）
7缺乏无风险资产下的连续时间模型
8消费效用依赖于经济系统状态变量的连续时间模型
9双曲绝对风险厌恶效用的投资消费问题求解

第七章期权定价理论
1期权概述
2期权的基本性质
3COX-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式
4欧洲期权定价的Black-Scholes公式
5Black-Scholes末定权益定价方程解的概率表达式
6基础股票支付红利的期权定价
7美国卖出期权Black-Scholes方程的边界条件
8基础股票支付红利的美国买入期权及其自由边界
9自由边界的局部分析
10向下触销（Down-And-Out）买入期权
11永续期权
12最优提早执行期权
13执行价格为随机变量的期权
14亚洲期权
15远期合约与期货合约

第八章利率期限结构理论
1引言
2确定利率的期限结构
3预期假设
4一种收益率曲线的简化模型
5连续时间期限结构方程
6仿射期限结构模型
7Cox-Ingersoll-Ross利率模型及期限结构
8Hull-White-Vaicek利率模型及期限结构
9预期假设与均衡
10多状态变量期限结构
11流动性偏好理论与市场分割理论

第九章公司资本结构
1单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理
2单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理
3连续时间Modigliani-Miller无关性定理
4考虑经济系统状态变量时的M-M定理
5资本结构定价:引论
6认股权证
7风险贴现债券
8利率风险结构
9从属债券与有担保债券
10可转换债券与可赎回债券
11带有利率风险的公司证券的定价
12流动利率债券设计
13资本加权平均成本与ICAPM综合
参考文献