资产组合分析与管理(黄济生)
全新正版现货
￥ 22.6 8.7折 ￥ 26 全新
仅1件
四川成都
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者黄济生 编著
出版社立信会计出版社
ISBN9787542922052
出版时间2009-01
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价26元
货号20499573
上书时间2024-07-19
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 19小时
- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版全新
- 商品描述
-
【作者简介】:
黄济生，男，1951年12月生。1986年毕业于中央财经大学，获经济学硕士学位；1993年8月至1994年8月，为美国圣奥拉夫大学访问学者；现为华东师范大学金融系教授，金融学和世界经济专业博士研究生导师，上海世界经济学会理事，计量经济学会理事。公开出版的著作有：《国际税
【目录】:
章 绪论
节 金融市场与投资工具
一、金融市场的结构
二、投资工具
第二节 投资的风险与资产组合管理
一、投资的收益与风险
二、资产组合管理的基本内容
第三节 现代投资理论的形成与发展
一、早期的投资理论
二、现代资产组合理论
三、现代投资理论的发展
本章小结
复习思考题
第二章 均值-方差分析与有效资产组合
节 均值-方差分析方法
一、单项资产的期望收益率与方差
二、资产组合的期望收益率与方差
第二节 风险资产组合的有效边界
一、风险资产组合的有效边界
二、无风险借贷条件下的有效边界
第三节 有效边界的求解
一、允许卖空且可以无风险借贷
二、允许卖空但不存在无风险借贷
三、不允许卖空但存在无风险借贷
四、不允许卖空且禁止无风险借贷
五、纳入额外的约束条件
本章小结
复习思考题
第三章 投资者风险偏好与资产组合
节 投资者的效用函数
一、投资者的效用
二、效用函数的性质
三、效用函数与资产组合选择
第二节 效用无差异曲线与资产组合
一、资产组合效用函数的类型
二、期望效用无差异曲线
三、资产组合的选择
第三节 其他资产组合选择方法
一、几何平均收益率方法
二、安全方法
附录3-1 效用函数与均值一方差分析
附录3-2 对数效用函数与几何平均收益率
附录3-3 无风险借贷条件下的安全标准
本章小结
复习思考题
第四章 市场均衡状态下的资产定价模型
节 资本资产定价模型
一、资本资产定价模型的假设条件
二、资本资产定价模型的推导
三、资本市场线与证券市场线的关系
四、用资产市场价格表示的资本资产定价模型
第二节 资本资产定价模型的拓展
一、关于禁止卖空和无风险借贷条件的假设
二、不允许无风险借贷时的资本资产定价模型
三、不允许无风险借入时的资本资产定价模型
四、不同借贷利率下的资本资产定价模型
第三节 套利定价模型
一、套利与套利组合
二、套利定价模型的假设与推导
三、套利定价模型与资本资产定价模型
附录4-1 资产组合的期望收益率与方差
本章小结
复习思考题
第五章 单指数模型与多指数模型
第六章 市场效率与资产组合管理策略
第七章 证券价值分析与公司收益预测
第八章 金融衍生品的定价与运用
第九章 资产组合管理绩效评估
第十章 国际资产组合投资
阅读书目
参考文献
【内容简介】:
本教材是为高等院校金融学专业本科教学开设的《资产组合理论与投资分析》及相关课程而编写的，在内容和体例上主要借鉴了国外的同类教材。本教材在注重全面和系统地阐述现代投资理论与分析方法、揭示各种资产价格决定的基本因素的同时，也注重对有关理论与模型应用方法的阐述和介绍，并注意对不同金融学流派观点的介绍。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价