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量化股票组合管理：积型投资组合构建和管理的方法

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四川成都
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作者[美]路德维希 B. 钦塞瑞尼（Ludwig B. Chincarini） 金大焕（Daehwan Kim）陈志岗 李腾

出版社机械工业出版社

ISBN9787111606123

出版时间2018-09

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价129元

货号25343293

上书时间2024-07-18

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品相描述：全新
正版全新
商品描述

【编辑推荐】:
《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高投资课程的学生的核心参考书，它提供了构建高水准股票组合的一系列有效方法。
掌握书中强大的量化方法，构建和管理高收益的股票投资组合。

【内容简介】:
《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。
路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。
读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。
《量化股票组合管理》的主要内容如下：
一套完整的、易于应用的方法论，帮助读者在构建投资组合的过程中*化收益率，同时*小化风险。
构建专业投资组合的*技术。
广泛的实例和解决方案，实例均采用真实的历史股票数据。
金融理论和真实世界实践的完美融合。
丰富的金融实例和案例研究。
这部体系完整的参考书的每一章都有一个附录，包含有价值的图、表、方程、数学推导和公式。
《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高投资课程的学生的核心参考书，它提供了构建高水准股票组合的一系列有效方法。

【作者简介】:
路德维希 B. 钦塞瑞尼
（Ludwig B. Chincarini）
博士，CFA，Pomona学院金融学教授，同时是机构投资者的金融顾问。他之前还曾经担任：乔治城大学助理金融教授、Rydex全球投资顾问的研究总监、Foliofn（一家在一篮子交易方面具有领先优势的券商）研究总监、国际清算银行研究员。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。
金大焕
（Daehwan Kim）
博士，First Private投资管理公司高组合经理。曾经担任保加利亚美国大学的经济学教授。曾作为一名经济学家受聘于Foliofn。金博士同时是一位金融期刊作者。他在哈佛大学获得经济学博士学位。

【目录】:
目录
译者序
推荐序
序言
记号与缩写
| *部分 | 全书内容总述
第1章量化股票组合管理的威力/ 
11引言/ 
12量化股票组合管理的优势/ 
13相似投资情景中的定量与定性方法/ 
14本书概览/ 
15结论/ 
习题/ 
第2章量化股票组合管理的基本原则/ 
21引言/ 
22量化股票组合管理α/ 
23量化股票组合管理的七条原则/ 
24原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/ 
25原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/ 
26原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/ 
27结论/ 
习题/ 
第3章量化股票组合管理的基本模型/ 
31引言/ 
32量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/ 
33基本模型的等价/ 
34使用Z值进行股票筛选与排序/ 
35模型的混合与信息准则/ 
36选择正确的模型/ 
37结论/ 
习题/ 
| 第二部分 | 组合的构建与维护
第4章因子与因子选择/ 
41引言/ 
42基本面因子/ 
43技术因子/ 
44经济因子/ 
45其他因子/ 
46因子选择/ 
47结论/ 
附录4A因子定义表/ 
习题/ 
第5章股票筛选与排序/ 
51引言/ 
52顺序筛选法/ 
53基于著名投资策略的顺序筛选法/ 
54同步筛选法与加总Z值/ 
55加总Z值与期望收益率/ 
56加总Z值与多因子α/ 
57结论/ 
附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/ 
附录5B异常值/ 
习题/ 
第6章基本面因子模型/ 
61引言/ 
62准备工作/ 
63比较基准与α/ 
64因子暴露/ 
65因子溢价/ 
66风险分解/ 
67结论/ 
习题/ 
第7章经济因子模型/ 
71引言/ 
72准备工作/ 
73比较基准与α/ 
74因子溢价/ 
75因子暴露/ 
76风险分解/ 
77结论/ 
习题/ 
第8章因子溢价与因子暴露的预测/ 
81引言/ 
82何时预测是有必要的/ 
83结合外部预测/ 
84基于模型的预测/ 
85计量经济学预测/ 
86参数的不确定性/ 
87预测股票收益率/ 
88结论/ 
习题/ 
第9章组合权重/ 
91引言/ 
92先验法/ 
93标准的均值方差优化法/ 
94比较基准/ 
95再论先验法/ 
96分层抽样法/ 
97目标因子暴露法/ 
98跟踪误差*小化法/ 
99结论/ 
附录9A二次规划/ 
习题/ 
第10章再平衡与交易成本/ 
101引言/ 
102再平衡决策/ 
103理解交易成本/ 
104建立交易成本模型/ 
105有交易成本的组合构建/ 
106现金流的处理/ 
107结论/ 
附录10A*组合问题的近似解/ 
习题/ 
第11章税务管理/ 
111引言/ 
112股利、资本利得与资本亏损/ 
113税务管理原则/ 
114股利管理/ 
115计税单位管理/ 
116计税单位数学方法/ 
117资本利得与资本亏损管理/ 
118亏损收割/ 
119税务管理的收益/ 
1110结论/ 
习题/ 
| 第三部分 | alpha巫术
第12章杠杆/ 
121引言/ 
122现金与股指期货/ 
123股票、现金和股指期货/ 
124股票、现金和个股期货/ 
125股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换/ 
126股票、现金和期权/ 
127再平衡/ 
128流动性缓冲/ 
129杠杆卖空/ 
1210结论/ 
附录12A公允价值计算/ 
附录12B式（1219）～式（1221）的推导/ 
附录12C达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表/ 
习题/ 
第13章市场中性/ 
131引言/ 
132市场中性组合的构建/ 
133市场中性的巫术/ 
134市场中性的机制/ 
135市场中性的优点和缺点/ 
136再平衡/ 
137一般多空/ 
138结论/ 
习题/ 
第14章贝叶斯α/ 
141引言/ 
142贝叶斯理论基础/ 
143贝叶斯α巫术/ 
144将定性信息数量化/ 
145基于Z值的先验估计/ 
146基于情景分析的先验估计/ 
147后验估计的计算/ 
148信息准则和贝叶斯α/ 
149结论/ 
习题/ 
| 第四部分 | 绩效分析
第15章业绩度量与归因/ 
151引言/ 
152度量收益率/ 
153度量风险/ 
154风险调整后的业绩度量/ 
155业绩归因/ 
156结论/ 
附录15A风格分析/ 
附录15B机会的度量/ 
附录15C空头头寸收益率/ 
附录15D市场择时能力的度量/ 
习题/ 
| 第五部分 | 实践应用
第16章回测流程/ 
161引言/ 
162数据与软件/ 
163时间区间/ 
164投资范围与比较基准/ 
165因子/ 
166股票收益率与风险模型/ 
167参数的稳定性与再平衡的频率/ 
168标准组合的变形/ 
169结论/ 
附录16A因子公式/ 
习题/ 
第17章投资组合业绩/ 
171引言/ 
172标准组合的业绩/ 
173进行交易成本管理的组合的业绩/ 
174进行税务管理的组合的业绩/ 
175杠杆组合的业绩/ 
176市场中性组合的业绩/ 
177结论/ 
习题/ 
附送CD的内容
术语表/ 
参考文献/ 

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