消息 首页 搜索 举报
  • 金融风险管理 财政金融 张金清编
  • 金融风险管理 财政金融 张金清编
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

金融风险管理 财政金融 张金清编

￥ 19.3 4.6折 ￥ 42 全新

库存8件

河北廊坊
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者张金清编

出版社复旦大学出版社有限公司

ISBN9787309082746

出版时间2018-06

版次2

装帧平装

开本16

页数323页

字数491千字

定价42元

货号808_9787309082746

上书时间2024-04-27

悦霖图书

五年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺
  • 最新上架

   商品详情   

品相描述：全新
正版特价新书
商品描述
目录：

章 金融风险的基本概念解析
节 金融风险的定义及特分析
一、金融风险的概念
二、金融风险的特点
三、金融风险的来源分析
四、金融风险的经济结果分析
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系
第二节 金融风险的分类
第三节 金融市场风险
引例 基于三个典型案例对金融市场风险的认识
一、市场风险的定义与特
二、市场风险的分类
第四节 信用风险
引例 基于百富勤事件对信用风险的认识
一、信用风险的概念
二、信用风险的分类
三、信用风险与市场风险的区别与联系
第五节 作风险
引例 基于巴林银行事件对作风险的认识
一、作风险的概念
二、作风险的基本特
三、 作风险的分类
第六节 流动风险
引例 基于美国大陆伊利诺银行流动危机对流动风险的认识
一、流动风险的概念
二、流动风险的成因与特分析
三、流动风险的分类
第七节 其他类型的金融风险
一、经营风险
二、风险
三、关联风险
第二章 金融风险辨识
节 金融风险辨识的概念和原则
一、金融风险辨识的概念
二、金融风险辨识的原则
三、金融风险辨识的作用
第二节 金融风险辨识的基本内容
一、金融风险类型和受险部位的识别
二、金融风险诱因和严重程度的辨识
第三节 风险辨识的基本方法
一、现场调查法
二、问卷调查法
三、组织结构图示法
四、流程图法
五、专家调查法
六、主观风险测定法
七、客观风险测定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障树分析法
十一、其他方法简述
十二、金融风险辨识方法评述
第三章 金融市场风险的度量
节 金融市场风险度量方法的演变
一、名义值度量法
二、灵敏度方法
三、波动方法
四、var方法
五、压力试验和极值理论
六、集成风险或综合风险度量
第二节 灵敏度方法
一、简单缺模型
二、到期缺模型或利率敏感缺模型
三、久期、凸与缺模型
四、β系数和风险因子敏感系数
五、金融衍生品的灵敏度测量
六、灵敏度度量法评述
第三节 波动方法
一、单种资产风险的度量
二、资产组合风险的度量
三、特征风险、系统风险与风险分散化
四、波动方法的优缺点评述
第四节 var方法
一、var方法的基本概念
二、var的计算
三、边际var、增量var和成分var
四、var方法的优缺点评述
第五节 基于历史模拟法的var计算
一、基于标准历史模拟法计算var的基本和实施步骤
引例 基于标准历史模拟法的var计算举例
二、计算var的标准历史模拟法的评述
三、计算var的标准历史模拟法的修正及扩展
第六节 基于monte carlo模拟法的var计算
一、monte carlo模拟法
二、基于monte carlo模拟法的计算var的基本步骤
三、基于monte carlo模拟法计算var的应用举例
四、基于monte carlo模拟法var计算的评述
五、monte carlo模拟法的改进与扩展介绍
第七节 基于delta，gamma灵敏度指标的var计算
一、基于delta类方法的var计算
二、基于delta gamma类方法的var计算
三、基于hull white正态变换方法的var计算
第八节 厚尾分布事件中的市场风险度量——压力试验和极值理论
一、压力试验
引例 系统化压力试验举例
二、极值理论
引例 利用pot模型计算var举例
第四章 信用风险的度量
节 信用风险度量方法概述
一、专家分析法
二、评级方法
三、基于财务比率指标的信用评分方法
四、现代信用风险度量模型
第二节 度量信用风险的基本参数解析与估计
一、违约率的估计
二、违约损失率与回收率的估计
三、信用损失
引例 信用损失的var法应用案例
四、信用价差
第三节 信用评级方法
一、外部机构的信用评级方法
二、信用评级方法
第四节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算
一、信用等级转移概率
二、联合信用等级转移概率
三、条件信用等级转移概率
第五节 基于财务分析指标的评分模型：z值评分模型与zeta模型
一、z值评分模型的基本与应用
引例 z值评分模型举例
二、改进的z值评分模型：zeta模型
三、z值评分模型与zeta模型评述
第六节 基于信用等级转移的creditmetrics模型和信用组合观点
一、creditmetrics模型的基本思想和应用程序
二、信用资产组合的creditmetrics模型
引例 基于多因素股票收益率模型的相关系数的计算应用举例
三、creditmetrics模型的适用范围与优缺点评述
四、基于条件信用等级转移的宏观模拟模型：信用组合观点
第七节 基于值的违约模型(dm)：kmv模型
一、基于merton(1974)公司债务定价思想的kmv方法
二、预期违约率(edf)与评级
三、kmv的信用资产组合管理方法
四、kmv模型适用范围与优缺点评述
第八节 基于财险精算方法的违约模型(dm)：creditrisk+模型
一、基本和模型
引例creditrisk+ 模型的应用举例
二、creditrisk+模型适用范围与优缺点评述
第九节 基于寿险精算方法的违约模型(dm)：率模型
一、基本和模型
二、对率模型的评价
第十节 不同信用风险度量模型的比较
第五章 作风险的度量
节 作风险度量的历史演变——兼述巴塞尔委员会对作风险的度量与监管
一、阶段：以定为主的作风险度量方法
二、第二阶段：定与量化结合的作风险度量方法——基于新巴塞尔协议的框架
第二节 基本指标法和标准法
一、基本指标法(bia)
二、标准法(sa)
第三节 度量法
一、度量法的一般步骤
二、度量法在应用中的不足与修正
第四节 损失分布法
一、作风险事件描述
二、基于损失分布法度量作风险的一般步骤
三、损失分布法的改进
引例 作风险损失分布与未预期损失的计算举例
四、基于monte carlo模拟法的损失分布的估计
第五节 记分卡法与其他度量法
一、运用记分卡法度量作风险的基本步骤
二、作风险的其他度量方法
第六节 作风险度量方法的比较与分析
一、关于基本指标法和标准法的比较与分析
二、度量法
三、贝叶斯神经网络模型和因果关系模型
附录 巴塞尔委员会对作风险管理与监管的十项原则
第六章 流动风险的度量
节 流动风险度量方法概述
一、筹资流动风险度量方法简介——兼述筹资流动风险管理的理论与策略
二、市场流动风险度量方法概述
第二节 筹资流动风险的度量方法
一、指标体系分析法
二、缺分析法
三、期限结构分析法
四、现金流量分析法
五、基于var的流动风险价值法
六、行为l_var的估计
第三节 市场流动风险的度量方法
一、基于买价差的外生la_var法
二、内生市场流动风险度量方法——基于很优变现策略的内生la_var法
三、外生和内生市场流动风险度量方法比较
附录 经济学和金融学中的理论初步
一、概率空间和变量
二、条件概率和条件期望
三、过程与鞅
四、积分与几个常用定理
五、微分方程
参文献

内容简介：

由张金清编著的金融风险管理(第二版)首先详细讨论和界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特等一些基本概念和基本知识，在此基础上全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、作风险和流动风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术。另外，金融风险管理(第二版)还涉及到了上述四类金融风险度量理论和方法的历史演变以及经典的var方法，等等。与版相比，本版的改动并不大，主要是对版中存在的失误和不足的修正、补充和完善。金融风险管理(第二版)可作为经济、金融、管理类的教师、研究人员、高年级本科生和以及实践领域的金融工作者的教材或参书。

   相关推荐   

—  没有更多了  —

店铺评价
消息 首页 搜索

以下为对购买帮助不大的评价

正版特价新书
此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP