金融工程原理及应用

图书标准信息

• 作者 陈潇祎竞 编；余湄
• 出版社 对外经贸大学出版社
• 出版时间 2021-09
• 版次 1
• ISBN 9787566323132
• 定价 45.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 228页
• 字数 303千字

【内容简介】

本书系统地讲授金融工程的相关概念、工具和原理以及应用金融工程技术解决金融问题的方法和技巧。核心内容包括金融产品的结构、金融产品的定价理论、远期类衍生品的定价方法、期权定价理论、希腊字母和期权交易、动态对冲、隐含波动率曲面和随机波动率模型。通过本书的学习，读者可以掌握金融工程基本理论和技术，熟悉金融产品的定价方法，熟悉结构化金融产品的应用，并为将来从事金融工程方面的理论和实务工作准备必要的基础。

【作者简介】

余湄，教授，博士生导师，管理学博士，2003年毕业于中国科学院数学研究院，主持国家自然科基金、教育部人文社科研究课题及北京市重大课题。在European Journal of Operational Research，Fuzzy Optimization and Decision Making，Journal of Systems Science and Complexity，Annals of Operations Research，Journal of Global Optimization，Research in International Business and Finance，Soft Computing及《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》《管理评论》等国内外重要期刊发表学术论文50余篇；出版专著4部；教材2部。目前的研究领域主要在投资组合，资产定价，外汇储备管理，衍生品研究。主讲“金融工程学”“金融经济学”等课程。获校级教学名师、优秀共产党员、特殊贡献奖。获北京市教学成果二等奖，获第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖，校级优秀教学成果特等奖1项，一等奖1项，三等奖1项。

陈潇祎竞，对外经济贸易大学学士，芝加哥大学硕士。目前主要从事期权定价、交易和风险控制技术方面的教学与研究工作。

【目录】

章　金融工程引论

节　金融工程

第二节　金融工程案例

第三节　资金的时间价值

第四节　金融风险管理与金融理论

第二章　结构化金融产品

节　金融产品结构化技术

第二节　组合期权

第三节　案例分析

第四节　结构化金融产品

第三章　金融产品的定价原理

节　金融产品的定价原则

第二节　二叉树模型下欧式期权的无套利定价理论

第三节　欧式与美式期权两步二叉树模型

第四节　利用二叉树模型为障碍期权、回望期权定价

第四章　远期合约

节　远期合约的定价

第二节　外汇远期和期货的定价

第三节　远期利率协议和综合的远期外汇协议

第五章　期货合约的定价和对冲

节　商品期货

第二节　股指期货

第六章　利率期货

节　利率期货的报价和对冲

第二节　短期利率期货

第三节　长期国债利率期货

第四节　久期

第七章　互换·

节　互换简介

第二节　互换交易的定价

第八章　期权

节　期权价格的影响因素及上下限

第二节　期权价格的特性

第三节　美式和欧式看涨看跌期权的关系

第九章　股票期权定价理论

节　Black-Scholes-Merton期权定价模型

第二节　Monte Carlo模拟算法和方差缩减技术

第十章　希腊值和期权交易

节　Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二节　重新回到BSM

第三节　期权交易盈利和风险指标

第十一章　动态对冲

节　动态对冲理论与实际

第二节　动态对冲方案

第三节　场外结构：二值期权和障碍期权的动态对冲

第十二章　波动率

节　波动率和隐含波动率

第二节　隐含波动率曲面和期权做市

第三节　随机波动率模型

参考文献