开放式基金的风险管理

图书标准信息

• 作者 刘家平 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2004-04
• 版次 1
• ISBN 9787505839960
• 定价 14.20元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 199页
• 字数 150千字

【内容简介】

本书从中国开放式基金风险管理的需要出发，从开放式基金管理体系和管理技术的应用角度，分析了开放式基金在证券投资时所面临的市场风险以及在资金安全排与基金投资人博弈过程中所面临的流动性风险，力求建立中国开放式基金风险管理体系的基本框架，为基金公司风险管理的实施提供有益的借鉴。

【作者简介】

刘家平，男，1963年出生，湖北仙桃人。现为中国人民大学商学院在站博士后，聚合日进资产管理有限公司董事长兼首席执行官。曾先后就读于武汉理工大学、复旦大学、武汉大学、中国人民大学和宾夕法尼亚大学沃顿商学院，分别获得工学学士、经济学硕士（会计）和经济博士（统

【目录】

第一章  导论

   第一节  研究动因及国内外研究综述

   第二节  分析架构与创新

第二章  开放式基金风险管理的特性

   第一节  开放式基金风险的特性

   第二节  开放式基金风险管理的特性

第三章  中国开放基金市场风险分析

   第一节 开放式基金市场风险分析的方法

   第二节 开放式基金市场风险的度量

           ——VaR的计算

   第三节  收益率时间序列模型

   第四节  中国基金市场风险的实证分析

第四章  中国开放式基金市场风险的防范

   第一节 市场险防范与金融资产配置 

   第二节 金融资产配置模型

   第三节 国际开放式基金资产配置技术在中国的应用

   第四节 中国证券投资基金资产配置实证分析

第五章  中国开放式基金的流动性风险管理

   第一节 开放式基金流动性风险管理分析

   第二节  开放式基金流动性风险的度量

   第三节  开放式基金流动性风险管理的决策模型

   第四节  开放式基金流动性风险管理的规律和对策

结束语

附录

参考文献

后记