应用时间序列计量经济学

图书标准信息

• 作者 [德]鲁克波尔、[德]克莱茨希 编；易行健 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2008-12
• 版次 1
• ISBN 9787111253358
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 251页
• 正文语种 简体中文
• 原版书名 Applied Time Series Econometrics
• 丛书 经济教材译丛

【内容简介】

　　对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等，最后《应用时间序列计量经济学》还对德国柏林洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JMulTi进行了简单的介绍。
　　《应用时间序列计量经济学》适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生的教材，同时也可似作为从事宏观经济建横和金融建模的研究人员的参考书。

【作者简介】

　　赫尔穆特·鲁克波尔，（1992-2005年担任德国洪堡大学经济与商务管理学院的计量经济学教授，在此之前他于1987—1992年担任德国基尔大学统计学教授，于1985—1987年担任德国汉堡大学统计学教授，还于1984-1985年担任加利福尼亚大学圣迭戈分校客座助理教授，目前他担任意大利佛罗伦萨欧洲大学研究所的计量经济学教授。他还担任《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《实证经济学》、《动态宏观经济学》、《实证经济学》、《计量经济学评论》等多家期刊的副主编；他曾经出版了《多元时间序列分析导论》、《矩阵手册》等10余部关于计量经济学与时间序列分析的著作与教材，曾经在《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《计量经济学》、《应用时间序列》等学术刊物发表论文70余篇。
　　马库斯·克莱茨希，德国柏林洪堡大学经济系的博士研究生。

【目录】

致中国读者
译者序
编者简介
译者简介
前言
第1章基础工作与概述
1.1引言
1.2制定经济计量方案
1.3获取数据
1.4数据处理
1.5各章概要
第2章单变量时间序列分析
2.1时间序列的特征
2.2平稳性和单整随机过程
2.3一些常用的时间序列模型
2.4参数估计
2.5模型设定
2.6模型检测
2.7单位根检验
2.8单变量时间序列预测
2.9实例
2.10本章总结及展望
第3章向量自回归与向量误差修正模型
3.1引言
3.2VAR与VECM
3.3估计
3.4模型设定
3.5模型检测
3.6VAR过程和VECM预测
3.7格兰杰因果关系分析
3.8一个实例
3.9扩展讨论
第4章结构向量自回归建模和脉冲响应
4.1引言
4.2模型
4.3脉冲响应分析
4.4结构参数估计
4.5脉冲响应的统计推理
4.6预测误差方差分解
4.7实例
4.8结论
第5章条件异方差
5.1经验价格过程的典型事实
5.2单变量GARCH模型
5.3多变量GARCH模型
第6章平滑转换回归模型
6.1引言
6.2模型
6.3建模过程
6.4两个经验实例
6.5最后总结
第7章非参数时间序列模型
7.1引言
7.2局部线性估计
7.3窗宽和滞后项选择
7.4诊断
7.5条件波动建模
7.6局部线性季节模型
7.7例1：美国平均周工作时间
7.8例2：XETRADaX指数
第8章JMulTi软件
8.1JMulTi介绍
8.2JMulTi中的数字、日期和变量
8.3数据集的处理
8.4选择、转换和创建时间序列
8.5JMulTi中的变量管理
8.6为计量经济软件开发者们提供的注意事项
8.7结论
参考文献
符号和缩写表