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  • 交易对手信用风险和信用价值调整(第2版) 经济理论、法规 (英)乔恩·格雷戈里|译者:杨超//吴攀攀//白宇//杨静
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交易对手信用风险和信用价值调整(第2版) 经济理论、法规 (英)乔恩·格雷戈里|译者:杨超//吴攀攀//白宇//杨静

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作者(英)乔恩·格雷戈里|译者:杨超//吴攀攀//白宇//杨静

出版社北京大学

ISBN9787301300749

出版时间2019-01

版次2

装帧平装

开本16

页数420页

字数0.59千字

定价98元

货号303_9787301300749

上书时间2024-11-11

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品相描述：全新
正版特价新书
商品描述
主编：

本书作者是金融领域中对手风险和信用衍生品方面的专家。本书一版受到广泛的关注，促进了有关交易对手信用风险研究的快展；其第二版给出了更为完备的理论体系，并提供一套更为有效的实务指导。该书具有较高的学术价值和实务参价值，它的出版对我国金融学的和研究以及实务具有重要意义。

目录：

章导言()第2章背景知识()§21简介()§22金融风险()§23风险价值(var)()§24衍生品市场()§25交易对手风险的历史()§26小结()第3章定义交易对手信用风险()§31交易对手风险介绍()§32组成元素和术语()§33控制和量化()§34小结()第4章净额结算、压缩、交割和终止特征()§41简介()§42净额结算()§43终止特征和交易压缩()§44小结()第5章抵押品()§51简介()§52抵押条款()§53定义抵押品金额()§54抵押的风险()§55小结()第6章违约隔离实体和“大而不倒”问题()§61导言()§62特殊目的载体()§63衍生品公司()§64专业保险公司和信用dpc()§65交易对手()第7章交易对手(ccp)()§71清算()§72清算的流程()§73对ccp的影响和益处的分析()§74小结()第8章信用风险敞()§81信用风险敞()§82信用风险敞的度量()§83信用风险敞的驱动因素()§84理解净额结算对风险敞的影响()§85信用风险敞和抵押品()§86是采用风险中测度还是真实世界测度？()§87小结()第9章量化信用风险敞()§91导言()§92量化信用风险敞的方法()§93monte carlo方法()§94信用风险敞的模型()§95净额结算实例()§96风险敞的分配()§97风险敞和抵押()§98小结()0章违约概率、信用溢差和信用衍生品()§101违约概率和回收率()§102cds()§103曲线映()§104资产组合信用衍生品()§105小结()1章资产组合的交易对手风险()§111导言()§112双违约()§113信用资产组合的损失()§114小结()2章信用价值调整(cva)()§121cva的定义()§122cva和信用风险敞()§123违约概率和回收率的影响()§124使用cva定价新的交易()§125具有抵押品的 cva计算()§126小结()3章债务价值调整(dva)()§131dva和交易对手风险()§132有关dva的争论——负债计量的准则()§133如何进行dva套现？()§134dva的其他相关问题()§135小结()4章融资与定价()§141背景知识()§142ois贴现()§143融资价值调整(fva)()§144cva、dva和融资成本的优化()§145未来的趋势()§146小结()5章错向风险()§151导言()§152错向风险概览()§153资产组合的错向风险()§154交易水的错向风险()§155错向风险和信用衍生品()§156小结()6章对冲交易对手风险()§161cva对冲的背景知识()§162cva对冲的组成()§163风险敞对冲()§164信用对冲()§165交依赖()§166dva和抵押品的影响()§167小结()7章监管与资本金要求()§171导言()§172basel ⅱ()§173basel ⅱ中的风险敞(§174basel ⅲ()§175ccp()§176小结()8章cva管理——cva交易部门()§181简介()§182cva交易部门的角()§183cva收费()§184技术()§185cva的对冲实务()§186小结()9章交易对手风险的未来()§191关键元素()§192发展的关键轴心()§193对全球金融市场的持续挑战参文献()

内容简介：

该书一版的问世，受到广泛的关注，有关交易对手信用风险的研究也因此而取得迅猛的发展。第二版对一版进行了大幅度的调整与补充，以便及时吸纳、结新的研究成果，为读者呈现一个更为完备的理论体系，提供一套更为有效的实务指导。全书共分为四个部分部分对金融风险管理作了概括的介绍；第二部分介绍降低交易对手信用风险的各种手段；第三部分是针对信用风险的衍生品价值调整；第四部分结了交易者和监管者从各自角度对控制交易对手信用风险所做的努力，并对信用风险管理未来的发展做出了的设想。

作者简介：

jon gregory:剑桥大学博士，金融领域的对手风险和信用衍生品的专家。2008年以前，一直是资本在伦敦的信用分析部的人。其著作信用：定价，对冲和风险管理的手册被kulpwright评为风险管理和保险领域杰出图书奖。

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