期权知识系列丛书 股票期权产品设计：关键主题

图书标准信息

• 作者 黄红元 著；黄红元、桂敏杰 编
• 出版社 上海远东出版社
• 出版时间 2016-04
• 版次 1
• ISBN 9787547610763
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 轻型纸
• 页数 366页
• 字数 256千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 期权知识系列丛书

【内容简介】

2015年2月9日，上证50ETF期权成功在上海证券交易所上市交易。本书是上交所期权业务团队在设计股票期权产品时对一系列关键问题所进行思考与研究的总结。本着设计中国特色股票期权市场的基本原则，本书充分借鉴了境外期权市场与境内期货市场，结合我国市场现状，对股票期权标的证券选择、合约条款设计、交易制度、做市商制度、价格稳定与大宗交易机制、风险控制、风险处置、投资者适当性管理与波动率指数等问题进行了详细介绍与分析。

【作者简介】

黄红元，上海证券交易所党委副书记、总经理，历任中国证监会规划委委员、证监会基金部副主任、上海证监局副局长、证监会上海专员办主任、中国证券业协会证券投资基金委员会专家顾问、证监会担任机构部主任等职。

【目录】

第一章 引言：中国特色股票期权市场探索

1.1 产品开发背景

1.2 总体设计思路与特点

1.3 产品开发实践与前瞻

第二章 合约标的选择

2.1 国际市场股票期权品种概况

2.2 ETF期权与个股期权比较

2.3 标的选择标准

第三章 合约条款设计

3.1 概述

3.2 期权类型

3.3 合约单位

3.4 合约到期期限

3.5 股票期权行权价格间距

3.6 行权价格数量

3.7 履约方式

3.8 交割方式

3.9 合约调整

3.10 代码与简称

第四章 交易机制

4.1 概述

4.2 交易机制选择：混合模式还是纯做市商模式

4.3 订单类型与订单优先规则

4.4 最小报价单位

4.5 行权指派与交收

4.6 账户体系与结算制度

4.7 收费机制

第五章 做市商制度

5.1 概述

5.2 做市商模式

5.3 做市商的义务

5.4 做市商的权利

5.5 做市商评价机制

5.6 做市商激励机制

第六章 价格稳定与大宗交易机制

6.1 概述

6.2 价格涨跌幅制度

6.3 断路器机制

6.4 大宗交易机制

第七章 风险控制

7.1 期权市场主要风险及风险防范和控制体系

7.2 保证金制度（一）：保证金收取模式

7.3 保证金制度（二）: 组合策略保证金

7.4 保证金制度（三）：证券保证金

7.5 结算价

7.6 限仓制度

7.7 保证金安全存管监控机制

7.8 其他

第八章 风险处置

8.1 强行平仓

8.2 取消交易制度

第九章 投资者适当性管理制度

9.1 境外投资者适当性管理的规定及做法

9.2 我国股指期货市场的投资者适当性管理制度

9.3 我国期权市场投资者适当性管理制度的构建

第十章 波动率指数

10.1 波动率指数在境外市场的发展状况

10.2 境外波动率指数编制方法

10.3 上海证券交易所波动率指数编制方案

参考文献

后记