金融工程前沿文献导读

图书标准信息

• 作者 王辉 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2021-01
• 版次 1
• ISBN 9787522301129
• 定价 115.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 412页
• 字数 533千字

【内容简介】

      本书梳理了金融工程领域经典文献和前沿文献，选取目前国际上的前沿话题和国内具有重要现实意义和应用价值的重大问题进行重点介绍，并且进行了深度归纳总结和评析，对于未来各领域值得研究和有待解决的问题提出了思考和努力方向，旨在帮助该领域博士生快速高效了解了学术前沿及主要问题，具体方向包括金融计量学、金融风险管理、资本市场、市场微观结构和资产定价等。

【作者简介】

    王辉，北京大学理学博士，现任财经大学金融学院教授，副院长，博士生导师，人才培养支持计划和北京市青年英才计划入选者，英国伦敦政治经济学院访问学者。研究领域为金融工程和金融计量学。来主持自然科学项目，统计科学研究计划重大项目．财经大学青年科研创新团队，并在如journal of econometric、econometric theory、学世界经济金融研究等外重要期刊发表20余篇，出版专著2部。

【目录】

章  金融资产波动率度量

节  金融资产收益波动率研究概述

第二节  稳garch类模型

第三节  非稳garch类模型

第四节  未来研究展望

参文献

第二章  金融市场联动及溢出效应

节  金融市场收益溢出效应概述

第二节  金融市场波动率溢出效应

第三节  未来研究展望

参文献

第三章  系统金融风险的度量与监管

节  系统金融风险研究概述

第二节  系统金融风险预警指标构建

第三节  系统金融风险的传染度量

第四节  未来研究展望

参文献

第四章  自回归条件持续期模型及其应用

节  自回归条件持续期模型概述

第二节  自回归条件持续期模型基础

第三节  自回归条件持续期模型的发展

第四节  自回归条件持续期模型的应用

第五节  自回归条件持续期模型的前沿问题及主要领物

参文献

第五章  金融市场微观结构

节  金融市场微观结构概述

第二节  金融市场微观结构基础

第三节  金融市场微观结构理论的主要构成

第四节  金融市场微观结构理论的研究方法与模型

第五节  金融市场微观结构实证研究

第六节  金融市场微观结构的前沿问题及领物

参文献

第六章  非对称信息交易模型

节  一般的信息分布结构下的策略交易模型

第二节  风险态度特征的影响研究

第二三节  过度自信信念下的内幕交易

第四节  未来研究展望

参文献

第七章  市场规则影响研究

节  市场公开法案的影响

第二节  基于委托代理合同的策略交易模型

第三节  未来研究展望

参文献

第八章  金融市场中的资产价格与投资者策略的演化——基于多主体模型的探讨

节  多主体模型发展概况

第二节  做市商机制下的价格与策略演化

第三节  双向拍机制下的价格与策略演化

第四节  未来研究展望

参文献

第九章  原油市场中的信息价值

节  整个领域的发展综述

第二节  原油中蕴含的“收益信息”

第三节  原油中蕴含的“风险信息”

第四节  原油中蕴含的“投机/套利信息”

第五节  未来研究展望

参文献

第十章  利率期限结构模型

节  利率模型的发展综述

第二节  nelson-siegel系列模型

第三节  仿利率期限结构模型

第四节  hjm框架及其无套利条件

第五节  未来研究展望

参文献

第十一章  高阶矩在资产定价和资产配置中的应用

节  整个领域的发展概述研究

第二节  偏度相关的理论研究

第三节  非对称、偏度、峰度相关的实证研究

第四节  虑偏度或是非对称情况下的资产配置理论

第五节  未来研究展望

参文献

第十二章  期权定价及其在金融市场的应用

节  期权定价理论

第二节  期权定价理论的实证研究

第三节  期权市场与股票市场

第四节  期权与市场因子

参文献