股指期权·市场·套期保值

图书标准信息

• 作者 魏洁 著
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2014-10
• 版次 1
• ISBN 9787516149607
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 299页
• 字数 333千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《股指期权·市场·套期保值》通过总结国外股指衍生品市场的发展过程，发现国外股指衍生品市场一般形成了股指期货和股指期权市场并行发展的格局。《股指期权·市场·套期保值》的主旨是试图探讨这种规律背后隐含的逻辑，为股票和期权投资者提供详尽而实用的交易策略：《股指期权·市场·套期保值》首先建立了股指期权和股指期货配合机理的理论框架，然后从实证上全面考察股指期权对股指期货市场和现货市场在市场质量、市场效率、波动性、套期保值这四个方面的促进作用，对股指期权的定价、交易策略及风险管理进行了详细的描述，对上海证券交易所个股期权仿真交易和中国金融期货交易所股指期权仿真交易的风险管理规则进行了详实的描述。《股指期权·市场·套期保值》内容，可以为股指期权推出后期货公司等机构更好地服务客户，更深层次地为客户提供各种市场环境下的投资策略，以及帮助他们对冲不太容易管理的风险等提供切实可行的方案与建议，帮助证券投资者利用股指期权避险或者赚取收益，这对于机构投资者的生存与发展有着至关重要的意义。这关系到未来中国金融衍生品市场的稳定及发展，关系到金融市场结构的有效转变和完善，因此，《股指期权·市场·套期保值》具有重要的理论价值和实际应用价值。

【目录】

前言
第一篇股指期权概述
第一章股指期权
第一节股指期权概述
第二节股指期权功能
第三节股指期权与股指期货的配合
第二章国外金融衍生品市场
第一节发达国家的股指衍生产品选择路径
第二节新兴市场国家和地区的金融衍生产品选择路径
第三章我国金融衍生品市场
第一节沪深300股指期货市场
第二节沪深300股指期权市场

第二篇股指期权市场
第四章市场质量
第一节市场质量文献综述
第二节股指期权市场是否改善了股指期货市场的市场质量
第五章市场效率
第一节市场效率文献综述
第二节市场效率：股指期货、股指期权与股指的关系
第六章股指衍生品市场波动性
第一节波动性文献综述
第二节恒指期货与恒指期权市场之间的波动性关系研究
第七章股指衍生品市场持续创新的实证研究
第一节文献综述
第二节数据及检验理论、方法
第三节韩国KOSP1200股指市场实证研究

第三篇股指期权定价
第八章期权定价文献综述
第一节金融产品定价方法
第二节期权定价
第九章基于偏最小二乘的欧式股指期权定价
第一节偏最小二乘技术简介
第二节文献综述
第三节GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价
第十章指数期权与现货价格之问的动态关系及其定价偏差的研究
第一节指数期权与现货价格之间的动态关系研究
第二节指数期权价格偏差的研究
第三节本章结论

第四篇股指期权交易
第十一章期权交易策略
第一节期权的交易头寸及其运用
第二节标的资产与期权的组合
第三节差价组合
第四节期权组合盈亏图的算法
第十二章期权和期货配合的理论架构
第一节理论文献综述
第二节最优套期保值决策模型
第十三章股指期货与股指期权套保组合的Delta中性模拟
第一节文献综述
第二节数据与模型
第三节股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析
第十四章现货、股指期货与股指期权的Delta中性套期保值
第一节文献综述
第二节现货、股指期货与股指期权组合Delta中性套期保值模型
第三节现货、股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析

第五篇股指期权风险控制
第十五章股指期权风险研究简述
第一节文献综述
第二节动态风险VaR与ES测度
第十六章股指期权交易的风险管理
第一节期权保证金制度
第二节股指期权持仓限额制度
第三节股指期权其他风险管理制度

结论与启示
参考文献
附录1EC—EGARCH—t程序
附录2上海证券交易所期权全真模拟交易风险控制实施细则
第一章总则
第二章保证金制度
第三章持仓限额制度
第四章大户持仓报告制度
第五章强行平仓制度
第六章结算互保金制度
第七章风险警示制度
第八章附则
附录3中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则
第一章总则
第二章仿真会员资格
第三章仿真交易席位管理
第四章仿真交易编码
第五章仿真交易合约
第六章仿真交易业务
第七章仿真结算业务
第八章仿真交易行权业务
第九章仿真交易风险管理
第十章违规处理
第十一章附则
后记