信用风险管理

图书标准信息

• 作者 维查尼 著；[德]伊里、纪晓晴 译
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2018-12
• 版次 1
• ISBN 9787504997449
• 定价 62.00元
• 装帧 平装
• 开本 16K
• 纸张 胶版纸
• 页数 261页
• 字数 237千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

本书详细介绍了信用风险管理、定价和测量的相关知识，既有对历史发展的回顾，同时也关注新的发展和研究，每个章节还对相关的监管原则和要求进行了讨论。书中不仅介绍了信用风险管理的基础和高级模型，涵盖了经典债务工具和现代金融市场产品，还引用了大量的文献，同时也呈现了作者在参与和管理大量的国内外银行信用风险管理项目中的经验，对学术研究者和衍生品领域、风险管理领域的从业者以及银行和金融机构的相关人员具有参考和学习的意义。

【目录】

目　　录

 

第1 章　引言 

 

第2 章　信用风险管理 

 

2. 1　信用风险组织 

 

2. 2　交易和投行部 

 

2. 3　巴塞尔信用风险管理要求 

 

第3 章　评级和评分系统 

 

3. 1　评级质量衡量和确认 

 

3. 2　分析评级 

 

3. 3　回归评级系统 

 

3. 4　其他可选择的自动评估系统

 

3. 5　期望损失、LGD (违约损失率) 和违约风险敞口(EAD) 估计 

 

3. 6　基于《巴塞尔协议Ⅱ》的评级方法

 

第4 章　组合信用风险 

 

4. 1　经济资本、预期与非预期损失

 

4. 2　信用计量(CreditMetrics)  

 

4. 3　升级的信用风险评估方法 

 

4. 4　信贷资产组合视图(模型)  

 

4. 5　KMV 投资组合管理 

 

4. 6　各个模型的比较 

 

4. 7　Vasicek 模型和巴塞尔资本计算

 

第5 章　信用衍生品和交易对手信用风险

 

5. 1　信用衍生品市场 

 

5. 2　多名称信用衍生品的估值

 

5. 3　高级相依结构模型(Advanced Dependence Modeling) 

 

5. 4　违约模型的动态强度

 

5. 5　对手方信用风险

 

5. 6　信用衍生品和证券化的巴塞尔协议

 

第6 章　结论