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金融风险管理 财政金融 王勇//隋鹏达//关晶奇

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作者王勇//隋鹏达//关晶奇

出版社机械工业

ISBN9787111450788

出版时间2014-01

版次1

装帧平装

开本16

页数250页

定价59元

货号714_9787111450788

上书时间2024-06-24

典则俊雅图书专营店

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品相描述：全新
正版特价新书
商品描述
主编：

金融风险管理作者王勇、隋鹏达、关晶奇基于多年风险管理的经验，结合靠前上近期新的风险管理理论和监管法规。对巴塞尔协议ⅲ及欧盟偿付监管能力二号（ovencvⅱ）均进行了解读，并且对来靠前外金融界尤其是银行界的诸多实战案例进行了深入研究。本书既可以对作层面的风险管理者提供指导，又可以为中高层风险管理者提供有益的借鉴。适宜于对风险管理感兴趣的靠前金融从业人员、理论研究人员、高校师生，对企业界风险管理专业人士亦有很大的参作用。

目录：

序
作者简介
前言
章绪论1
1.1风险的概念1
1.2风险管理理论发展历史4
1.2.1传统风险管理5
1.2.2新型的整体化风险管理6
相关案例摩根大通鲸鱼交易：不仅仅是无赖交易员8
1.3风险管理的价值21
相关案例从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元23
相关案例银行，永不沉没的航空母舰？海南发展银行风险管理案例24
相关案例成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例25
第2章风险管理框架28
相关案例多米诺骨牌的倒塌：赫斯塔特银行事件30
相关案例已知风险的盲视：瑞银2007年次贷危机损失190亿美元31
2.1风险管理工作步骤31
相关案例加拿大皇家银行的风险偏好32
相关案例中国工商银行：全面风险管理报告的先行者36
2.2风险管理组织架构37
2.3风险管理流程设置43
2.4风险管理报告体系44
2.5风险管理准备金及资本提取46
2.5.1风险准备金46
2.5.2监管资本48
2.5.3经济资本48
第3章金融体系主要风险概览52
3.1市场风险概念及分类54
3.1.1市场风险的内涵54
3.1.2市场风险的分类与特征55
3.1.3市场风险典型案例57
相关案例东南亚金融危机（1997～1998年）57
3.2信用风险概念及分类58
3.2.1信用风险的内涵58
3.2.2信用风险的分类与特征58
3.2.3信用风险典型案例60
相关案例我国非银行金融机构破产案：广东靠前信托投资公司破产案例60
3.3作风险概念及分类61
3.3.1作风险的内涵61
相关案例历声名卓著的“肥手指综合征”事件62
3.3.2作风险的分类与特征64
3.3.3作风险典型案例66
相关案例华夏银行沈阳分行唐相庆案66
相关案例中国建设银行德州市原支行刁娜挪用公款案67
3.4流动风险概念及分类68
3.4.1流动风险的内涵68
3.4.2流动风险的分类与特征69
3.4.3流动风险典型案例71
相关案例美国靠前集团的流动风险71
相关案例大而不倒的：大陆伊利诺伊银行险遭破产71
3.5其他金融机构风险介绍72
第4章靠前相关监管法规介绍76
4.1巴塞尔协议体系概览78
4.1.1巴塞尔协议之前的银行资本监管78
4.1.2巴塞尔委员会历史沿革79
4.1.3巴塞尔协议ⅰ81
4.1.4巴塞尔协议ⅱ85
4.1.5巴塞尔协议ⅲ93
4.2欧盟保险偿付能力监管标准体系概览101
4.2.1欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管102
4.2.2欧盟监管委员会历史沿革103
4.2.3欧盟偿付能力一号105
4.2.4欧盟偿付能力二号110
第5章风险管理的主要方法118
5.1控制118
5.1.1控制的概念118
5.1.2控制的具体做法119
相关案例中国银行河松街支行10亿元存款失踪案121
相关案例美国银行的控制实践122
5.2风险损失估计124
5.2.1潜在损失估计124
5.2.2压力测试126
相关案例阿根廷债务危机127
5.3风险准备金计提133
5.4资本计提及配置134
5.5风险调整绩效配置135
5.5.1经济资本及风险调整后绩效度量135
5.5.2风险调整后资本收益率136
第6章市场风险管理138
6.1市场风险管理的核心：风险价值var138
6.1.1传统市场量化工具简介138
6.1.2风险价值var概念的提出139
6.1.3风险价值var的意义140
6.2金融机构市场风险管理142
6.2.1以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程142
6.2.2以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法144
6.2.3以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法148
相关案例jp摩根的四点一刻报告与风险管理创新案例150
6.2.4以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法151
相关案例德国金属公司原油期货套期保值失败案例153
相关案例中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空155
第7章信用风险管理158
7.1信用风险管理的核心：信用评级160
7.1.1信用评级机构介绍160
相关案例希腊主权信用评级下调至选择违约级别161
7.1.2标准普尔与穆迪信用评级体系介绍165
7.1.3信用转移矩阵167
相关案例大公靠前对信用转移矩阵的编制方法168
7.2金融机构信用风险管理169
7.2.1以银行为主的金融机构信贷政策概览169
相关案例雷曼债事件造成银行声誉急剧下滑181
7.2.2以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤184
7.3信用风险度量186
7.3.1古典的信用分类模型186
7.3.2现代信用风险分类模型188
7.4信用风险缓释189
7.4.1运用抵质押品缓释信用风险191
7.4.2运用净额结算协议缓释信用风险195
7.5信用风险转移196
7.5.1信用风险转移的定义196
7.5.2信用风险转移的主要方式196
7.5.3信用风险转移的工具197
7.5.4信用风险转移监管的分析201
第8章作风险管理202
8.1作风险管理发展的阶段203
8.2作风险管理框架基本要素205
8.3作风险管理的策略与政策205
8.3.1作风险管理战略205
8.3.2作风险管理政策206
8.4作风险组织架构设计208
8.4.1作风险管理组织设计原则208
8.4.2作风险管理组织模式208
8.4.3作风险管理网络结构209
8.5作风险管理的流程209
8.5.1作风险政策制定211
8.5.2作风险识别211
8.5.3作风险计量216
8.5.4作风险评估与分析218
8.5.5作风险资本管理219
8.5.6作风险管理报告219
8.6作风险基本管理工具220
8.7巴塞尔协议ⅲ对作风险的修正222
8.7.1作风险管理与支柱的修正222
8.7.2作风险管理与第二支柱的修正222
8.7.3作风险管理与第三支柱的修正223
8.7.4后危机时代的作风险管理角转换224
第9章流动风险225
9.1资产流动风险管理227
9.1.1资产流动风险的评估227
相关案例摩根大通伦敦鲸搁浅案例228
9.1.2流动调整var233
9.1.3非流动及风险测量234
9.2融资流动风险管理234
9.2.1融资流动风险的预警指标234
相关案例英国北岩银行遭遇流动危机235
9.2.2融资流动风险的缓解238
9.3以银行为主的金融机构流动风险管理239
9.3.1以银行为主的金融机构传统流动风险管理的方法239
9.3.2以银行为主的金融机构现代流动风险管理的步骤241
相关案例德意志银行的流动风险管理系统是如何运作的245
9.4巴塞尔协议ⅲ中对流动风险管理的新要求247
9.4.1巴塞尔协议ⅲ针对流动风险提出新监管要求的背景247
9.4.2巴塞尔协议ⅲ针对流动风险进行监管的具体要求247
9.4.3巴塞尔协议ⅲ针对流动风险进行监管的意义248
参文献249

内容简介：

本书力图在阐述靠前金融风险管理近期新理念与工具的同时，与靠前监管法规、管理实践相融合，通过描述来靠前外风险损失案例，希望加深读者对金融风险管理的理解，提高其对该领域的兴趣。本书可以作为金融风险管理的入门书籍。读者在阅读本书之前，只需要掌握经济学和商业银行的基本常识即可。

作者简介：

关晶奇，北京大学mba，持有frm（注册风险管理师）。现任远光软件首席风险专家。曾参与中国国资委、部、证监会多个风险管理及控制课题组。北京大学靠前投资管理协会理事长。著有原来这是经济学。隋鹏达，财经大学—tevenintituteoftechnology管理学硕士。独立金融分析师。王勇，现任加拿大皇家银行副裁，优选风险定量分析部董事经理（managingdirector），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（dalhouieuniverity）数学博士，持有cfa（注册金融分析师）和frm（注册风险管理师）。现为上海交通大学特聘教授。浙江大学特聘研究员。加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任培训专家。中国侨联特聘专家组成员。为多家金融机构提供风险管理专家意见与指导。著有西方银行核心业务管理，译著有期权、期货及其他衍生产品、风险管理与金融机构、期权期货市场基本等衍生产品及金融风险管理领域教材。

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