基于空间溢出的股票市场网络结构及系统性风险传染研究

图书标准信息

• 作者 张伟平
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2023-07
• 版次 1
• ISBN 9787521846539
• 定价 52.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 400页
• 字数 232.000千字

【内容简介】

本书依据空间计量经济学、金融计量学理论，采用复杂网络模型方法，融合金融资产价格联动性、自相似性、波动溢出效应等特点，构建空间金融网络，以期更加有效的挖掘股票市场的空间溢出效应信息；探讨在不同空间溢出效应下，股票市场网络关联结构的稳定性和脆弱性，探究股市空间网络结构稳定性的影响因素；通过股票市场空间网络结构的动态演化过程，分析跨行业股指或跨地区股市的空间溢出效应，深入挖掘系统性风险的影响因素、传染机制以及空间溢出的短期聚集效应。本书的研究可以为股票市场系统性风险的测度和预警提供新的思路和方法，为维护金融市场的健康发展及政策监管提供理论和经验支持。

【作者简介】

张伟平 金融学博士，山东大学经济学院博士后，现任教于山东大学经济学院。长期从事资本市场复杂性、复杂金融网络、金融风险管理、绿色金融等领域的研究，已在复杂金融网络、国际资本流动、系统性风险测度与传染等方面取得了许多扎实的研究成果。近三年以第一作者身份发表论文十余篇，如SSCI/SCI期刊International Review of Financial Analysis，North American Journal of Economics and Finance，Finance Research Letters，Applied Economics Letters，Physica A：Statistical Mechanics and its Applications，及国家自然基金委管理科学认定A类期刊《金融研究》《中国管理科学》《管理工程学报》《运筹与管理》等，并主持并参与多项国家级和省部级科研项目。

【目录】

第1章 绪论

1．1 研究背景

1．2 研究意义

1．3 国内外相关文献

1．4 研究内容与方法

1．5 本书结构

第2章 相关理论基础

2．1 空间计量经济学理论

2．2 复杂网络理论

2．3 系统性风险传染理论

第3章 股票市场空间溢出的作用机理及空间溢出效应

3．1 问题提出

3．2 股票市场空间溢出的作用机理分析

3．3 股票市场多维空间溢出效应模型

3．4 股票市场多维空间溢出效应的实证研究

3．5 本章小结

第4章 空间溢出效应下股票市场网络模型与网络结构稳定性

4．1 问题提出

4．2 股票市场空间关联网络模型的构建

4．3 股票市场空间网络结构稳定性分析

4．4 股票市场空间网络结构稳定性影响因素分析

4．5 股票市场空间网络结构稳定性预测

4．6 本章小结

第5章 空间溢出效应下跨行业股市系统性风险关联及风险传染

5．1 问题提出

5．2 空间溢出效应下跨行业空间网络模型

5．3 样本选取及初步分析

5．4 跨行业系统性风险的空间溢出关联

5．5 网络拓扑结构、系统性风险传染及预警

5．6 本章小结

第6章 空间溢出效应下跨地区股市空间联动及风险传染

6．1 问题提出

6．2 空间溢出效应下跨地区股市空间网络模型

6．3 跨地区股市波动溢出网络的空间联动性

6．4 跨地区股市空间溢出联动效应

6．5 跨地区股市系统性风险溢出路径的动态演变

6．6 本章小结

第7章 研究结论及展望

7．1 研究结论

7．2 研究不足与展望

参考文献