经理期权最优实施策略与脆弱期权定价研究

图书标准信息

• 作者 宋丽平
• 出版社 厦门大学出版社
• 出版时间 2022-01
• 版次 1
• ISBN 9787561581278
• 定价 30.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 136页
• 字数 206千字

【内容简介】

本书分为两部分，部分研究经理期权的实施策略，第二部分探讨违约风险的建模及其在脆弱期权定价上的应用。部分考虑经理期权的整体实施和非限制实施两种情形，通过随机停时理论和随机控制理论，分别得到了相应的抛物型变分不等式。利用偏微分方程的有关理论和数值计算方法，研究了变分不等式定解问题的解及其自由边界（即实施边界）。第二部分主要介绍违约风险建模的数学理论基础，并进一步研究违约风险模型的推广及其在脆弱期权定价上的应用。本书可作为金融数学与金融工程专业研究人员和高校师生的参考用书。

【作者简介】

作者为莆田学院数学与金融学院副教授，理学博士，国《数学评论》评论员。研究方向为偏微分方程与金融数学。发表论文10多篇,主持福建省自然科学基金项目2项，参与、省部级项目多项,参编教材2部。

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